下列行为中，（　　）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　　）。

下列各项指标中，（　　）可以反映资产收益率的波动性。

在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（　　）。

下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（　　）。

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。

下列关于风险管理策略的说法中，正确的是( )。

下列不属于效率比率指标的是( )。

如果中央银行提升准备金率，银行的流动性将( )。

新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是( )。

新产品／业务的( )风险是指由新产品／业务引发，因经营、管理或其他行为或外部事件可能导致利益相关方对商业银行产生负面评价，从而对商业银行声誉产生损害的风险。

银行宏观审慎监管的核心是( )。

( )是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。

根据银行监管的公开原则的要求，下列属于公开内容的是( )。

在国别风险日常监测原则中，( )是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施。

下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是( )。

金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指( )。

下列不属于常用的市场风险限额指标的是( )。

考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )级。

( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险指的是( )。

( )是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，中国银行业监督管理委员会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。

设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，( )原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。

下列不属于资金业务环节的是( )。

下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（　　）。

（　　）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（　　）

（　　）属于零售性质的资金。

可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（　　）对流动性的影响。

国际收支逆差与国际储备之比超过（　　），说明风险较大。

用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（　　）。

下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（　　）

关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（　　）。

商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（　　）。

为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（　　）进行滚动规划。

下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（　　）。

下列风险管理领域相关制度指引中，（　　）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

下列各项不属于商业银行业务外包的是（　　）。

操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（　　）。

商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（　　）。

如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（　　）万美元。

下列关于战略风险管理的说法，正确的是（　　）。

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?（　　）

某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为

（　　）。

资本充足率的定期压力测试至少（　　）一次。

下列关于商业银行风险的说法正确的是（　　）。

根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（　　）。

用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（　　）。

下列关于国别风险的表述，正确的是（　　）。

下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。

银行监管的依法原则是指（　　）。

（　　）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。

通常，以（　　）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

风险监管的核心步骤是（　　）。

某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（　　）。

下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（　　）。

风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是（　　）。

商业银行应当在资本充足性评估程序中评估（　　），即进行资本评估。

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（　　）。

（　　）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。

商业银行的零售存款通常被认为是（　　）。

下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是（　　）。

银行的流动性风险与（　　）没有关系。

对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是（　　）。

下列关于市场准入的说法，不正确的是（　　）。

（　　）是最常见的资产负债的期限错配情况。

商业银行的声誉危机管理应当建立在（　　）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。

系统性风险因素主要通过（　　）来影响贷款组合的信用风险。

下列各项中，属于违反用工法的是（　　）。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（　　）

银行的存贷款业务应归人（　　）账户。

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　）

关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（　　）。

下列各项不属于违约概率模型的是（　　）。

在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（　　）。

商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（　　）类别。

下列各项中，作为商业银行内部评级直接依据的是（　　）。

假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是（　　）。

?

商业银行个人信贷产品可以划分为（　　）。

（　　）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。

商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（　　）类别。

下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（　　）。

假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变陡，则理性投资者首选的策略是（　　）。

商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（　　）管理策略。

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（　　）。

假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（　　）。

下列关于收益率曲线的描述，错误的是（　　）。

下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（　　）。

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。?

Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值

Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑

Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设

Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

?

商业银行在使用内部评级法初级法计量信用风险资本时，（　　）不属于合格信用风险缓释工具。

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（　　）。

某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（　　）。

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（　　）。

若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（　　）。

如表5—1所示，β1～9表示各业务条线当年的总收入，β1～9表示各业务条线对应的β系数。

{图}

用标准法计算，则2010年操作风险资本为（　　）亿元。

商业银行的风险对冲可以分为（　　）。

商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（　　）。

商业银行的限额管理体系通常包括（　　）。

商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（　　）。

下列哪些属于市场风险的计量方法（　　）

X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证x银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述正确的有（　　）。

商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（　　）。

商业银行制定资本规划，应当（　　）。

内部评级法初级法下，合格净额结算包括（　　）。

请根据下来内容，回答101-104题。

表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸

若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为（　　）。

根据以下案例描述，回答105-111题。

2013年6月3日，A银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，A银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

5月30日至6月11日A银行备付金情况参见表6—1。

表6—1

6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

A银行LCR指标已跌破监管红线，根据监管要求，LCR监管红线是（　　）。

6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（　　）。

A银行要降低流动性风险敞口，在“钱荒”期间其合适的措施有（　　）。

《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有( )。

国别限额可依据( )因素确定

在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备可分为( )。

实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括( )。

在商业银行信息科技治理中，信息科技部门的职责包括( )。

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据可分为( )。

使用短边法计算银行的总敞口头寸为（　　）。

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

下列各项中，（　　）属于银行盈利能力监管指标。

目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（　　）

商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括（　　）。

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（　　）。

风险水平类指标主要包括（　　）。

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（　　）的构成状况。

现金流分为（　　）。

若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（　　）。

如果上表中所示年份为2016年，按照2016年的央行备付金管理规定，下列表述正确的有（　　）。

下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（　　）。

下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有（　　）。

下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的是（　　）。

根据表中数据和第(1)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（　　）。

下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有（　　）。

LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（　　）日的流动性需求。

与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。( )

商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。 ( )

商业银行向关联方提供授信发生损失的，在3年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经商业银行董事会、未设立董事会的商业银行经营决策机构批准的除外。 ( )

贷款核销是指对无法收回的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )

风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态，将风险误解为损失的危害在于：将发生损失之前的风险管理和损失真实发生之后的善后处置相混淆，从而削弱了风险管理的积极性和主动性，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移，主动防范和规避风险。 ( )

公众存款人对银行的约束作用表现在存款人可以通过监督，增加银行的竞争压力。 ( )

监管机构的指标和限额是对全行业的最高要求。 ( )

银行监管应当遵循的基本原则包括依法原则、公开原则、公正原则、效率原则。 ( )

根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良货款)。 ( )

巴塞尔委员会先后于1999年、2008年、2010年、2015年四次修订关于银行公司治理的指导原则。 ( )