下列关于市场约束参与方的作用，错误的是（　　）。

下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是（　　）。

下列关于信用风险的说法，不正确的是（　　）。

假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（　　）。

以下哪类风险事件不应当被划分为操作风险 （　　）

抵押权证、房产证丢失属于哪类因素引起的操作风险 （　　）

小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于（　　）。

如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（　　）。

对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（　　）。

法律风险与违规风险之间的关系是（　　）。

外部人员的故意欺诈属于（　　）风险。

下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（　　）。

下列不属于柜面业务环节的是（ ）。

在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。

流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

投资者把他财富的40％投资于一项预期收益率为15％的风险资产，60％投资于收益率为6％的国库券，那么他的投资组合的预期收益率为( )。

监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的( )。

下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（　　）。

在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（　　）。

直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（　　）。

以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（　　）。

某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（　　）类别。

下列关于零售风险暴露特征的说法，不正确的是（　　）。

商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（　　）。

场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（　　）。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（　　）。

电脑“千年虫”属于典型的（　　）风险。

下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（　　）

风险水平类指标不包括（　　）。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（　　）。

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（　　）一般不具有实质性意义。

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（　　），以对冲风险。

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（　　）。

根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（　　）。

下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（　　）。

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。

银行战略风险管理的主要作用是（　　）。

在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（　　）。

（　　）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

下列明显不应被列入商业银行交易账户头寸的是（　　）。

当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（　　）。

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（　　）。

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（　　）

即使采用适当的缓释工具，也不能（　　）操作风险。

借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（　　）之间做出艰难选择。

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是（　　）。

监管部门对内部控制评价的内容不包括（　　）。

关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（　　）。

在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（　　）。

某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（　　）。

下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。

下列属于国际性金融监管机构的是（　　）。

战略风险属于一种（　　）。

某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（　　）类别。

在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是（　　）。

下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（　　）。

当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，即出现（　　）。

根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（　　）的资本要求系数β最低。

下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不正确的是（　　）。

股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（　　）风险。

在国别风险的主要类型中，（　　）是最主要的类型之一。

风险管理部门在（　　）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系

客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面（　　）

战略风险管理的基本假设不包括（　　）

商业银行采用高级风险量化技术面临（　　）。

下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（　　）。

商业银行战略风险管理的最有效方法是（　　），并定期进行修正。

商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（　　）。

偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（　　）。

下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（　　）。

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（　　）。

在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（　　）。

下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（　　）。

下列关于中央交易对手的说法正确的是（　　）。

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（　　）。

资本充足率压力测试框架以（　　）风险的压力测试为基础。

根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）审核批准。

下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（　　）。

引发一级操作风险损失的原因包括（　　）。

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（　　）。

《商业银行资本管理办法(试行)》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（　　）。

商业银行应当指定（　　）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。

根据以下案例描述，回答101-105题。

风险事件：

2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司(以下简称“全球曼氏金融”)向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。

相关背景：

2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1．91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48％。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2／3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。

根据以上案例描述，回答下列5小题。

101[不定项选择题]乔恩克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面临的最主要风险是（　　）。

全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是（　　）。

根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（　　）。

以下哪项不属于交易对手信用风险的计量（　　）

关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（　　）。

下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（　　）。

下列哪些属于内部流程引起操作风险的表现 （　　）

风险管理与商业银行经营的关系主要体现在（ ）。

商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（　　）匹配。

下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

期限错配分析的缺点包括( )。

根据具体的超限原因，可将超限分为( )。

有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按( )等设定分类限额。

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件（　　）

专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素包括与借款人有关的因素以及与市场有关的因素。下列各项中，与市场有关的因素包括（　　）。

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（　　）。

风险管理信息系统应当（　　）

商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的系数是18％（　　）

经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（　　）。

下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别（　　）

构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（　　）。

商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为八个业务线，操作风险对应的资本要求系数(以β表示)不同，监管规定的β值包括（　　）。

商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（　　）。

下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（　　）。

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

选择关键风险指标的基本原则有（　　）。

信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于( )产生的操作、法律和声誉等风险。

商业银行针对信用风险的压力测试情景包括（　　）。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本中的二级资本包括( )。

银行的交易性外汇风险主要来自( )。

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（　　）。

中国银行业监督管理委员会于2007年颁布的《商业银行信息披露办法》要求银行披露其经营状况的主要信息，包括( )。

新产品／业务风险管理原则包括（　　）。

风险限额设定的阶段包括( )。

下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（　　）。

下列属于实力类指标的有( )。

在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（　　）。

操作风险系统缺陷方面的表现包括( )。

借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括( )。

风险监管是一种( )的监管模式。

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件方面的表现包括( )。

账面资本是商业银行持股人的永久陛资本投人，即资产负债表卜的所有者权益，主要包括( )。

目前，内部审计确认服务的类型包括( )。

日常国别风险信息监测渠道中，新闻平台收集到的信息包括( )。

2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有（　　）。

全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（　　）。

根据以下案例描述，回答106-111小题。

风险事件：

为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：

近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。

《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。

《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。

区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（　　）。

交易对手信用风险的来源包括（　　）。

下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（　　）。

银行监管目标是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。 ( )

操作风险指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，不包括法律风险。 ( )

商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。 ( )

由于零售客户和公司／机构客户对商业银行风险状况的敏感度存在显著差异，因此融资流动性应当从零售负债和公司／机构负债两个角度进行深入分析。 ( )

商业银行交易账户中的项目通常按市场价格计价。 ( )

贷款组合内的各单笔贷款之间一般具有独立性。 ( )

在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。 ( )

商业银行在外包合同中应当要求外包服务提供商不得以商业银行的名义开展活动。 ( )

中国证券监督管理委员会及其派出机构必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。 ( )

银行监管原则是规范和检验银行监管工作的标杆。 ( )