2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（　　）引发的风险。

“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是（　　）。

下列商业银行风险中，（　　）应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（　　）。

关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（　　）。

某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（　　）亿元。

从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（　　）。

核心负债比率中核心负债的定义为（　　）。

根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法不正确的是（　　）。

关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（　　）。

( )是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。

商业银行的( )负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。

下列哪项不属于适应监管底线的风险预警管理（　　）

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。

在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（　　）。

在资本供给方面，一般情况下应以（　　）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。

在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是（　　），是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。

在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（　　）。

下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径（　　）

根据监管要求，商业银行可采用（　　）来计量市场风险资本。

下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（　　）。

下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（　　）。

商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（　　）。

下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（　　）。

集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（　　）。

良好的风险报告路径应采取（　　）。

某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（　　）亿元。

（　　）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

证券的（　　）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（　　）。

下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（　　）。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（　　）。

银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（　　）。

下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（　　）。

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。

新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品（　　）的过程。

区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（　　）。

下列各项不属于单币种敞口头寸的是（　　）。

下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（　　）

商业银行批发和零售存款大量流失，属于（　　）。

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

香港金管局规定的法定流动资产比率为（　　）。

下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（　　）。

根据监管机构的规定，操作风险包含（　　）。

多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

（　　）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

下列哪项不属于政治风险?（　　）

某银行资产负债表如表4—1所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于3亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种（　　）。?

表4—1某银行资产负债表

商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（　　）

对内部模型计量的风险价值设定的限额是（　　）限额。

下列关于风险管理部门的说法，正确的是（　　）。

中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（　　）。

商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于__________实证数据，且数据观察期至少覆盖__________完整的经济周期。（　　）

某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（　　）。?

表1—4随机变量y的概率分布

违约损失率的计算公式是（　　）。

关于风险救助，下列说法不正确的是（　　）。

商业银行风险管理部门的主要职责不包括（　　）。

关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是（　　）。

商业银行的（　　）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

下列关于风险监管的说法，不正确的是（　　）。

下列哪种情形属于因系统缺陷而引发的操作风险?（　　）

不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（　　）之间的关系。

对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（　　）。

商业银行公司治理结构应确保（　　）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。

银行风险监管指标设计的核心是（　　）。

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（　　）。

监管部门是市场约束的核心，其作用不包括（　　）。

客户被看做商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户／公众告知，增强对客户／公众的透明度。这对声誉风险管理有什么意义?（　　）

对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是（　　）。

下列各项关于监督检查的说法，错误的是（　　）。

我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、产品／服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（　　）的管理。

下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是（　　）。

影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（　　）。

某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（　　）。

?

当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（　　）。

下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（　　）。

在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（　　）进行管理。

下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（　　）。

一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（　　）。

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是（　　）。

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0．5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（　　）年。

不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款×100％，因此要使不良贷款率不高于2％，次级类贷款余额最多为：40000×2％-400-200=200(亿元)。

根据以下案例描述，回答101-107题。

风险事件：

2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。

自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。

相关背景：

北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的1 1．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。

北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。

从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。

英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（　　）。

根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（　　）。

资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是（　　）。

英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强流动性风险监管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是（　　）。

根据以下案例描述，回答108-113题。

风险事件：

2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。

相关背景：

股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。

经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。

工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。

在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。

工行作为全球系统重要性银行，下列对其资本监管的要求，不正确的是（　　）。

工行在各项业务保持持续发展的同时，对战略风险进行了很好的管理。下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（　　）。

在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系。其中，需要进行风险预警的内容不包括（　　）。

关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（　　）。

下列关于商业银行风险的说法，正确的有（　　）。

商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75％（　　）

商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（　　）作为区域风险预警信号。

战略风险管理的益处包括( )。

风险报告的职责主要体现在( )。

市场风险专题报告重点反映某一领域的市场风险状况，包括( )。

风险偏好指标值的确定要体现( )原则。

汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括( )。

一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，其中与借款人有关的因素包括( )。

商业银行应当在( )等方面给予风险管理部门足够的支持。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括( )。

下列属于流动性风险内部因素的有( )。

《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

商业银行面临的国别风险存在于（　　）经营活动中。

商业银行应基于风险评估过程中确定的（　　）确定资本需求。

资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行（　　）达到动态平衡。

商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有（　　）。

下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（　　）。

下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（　　）。

商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。对战略风险管理进行监测的意义在于（　　）。

对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有（　　）。

商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，信息披露需保证其（　　），以便市场参与者能够对商业银行资本充足率作出正确的判断。

下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（　　）。

商业银行下列业务中存在信用风险的有（　　）。

下列关于VaR的描述正确的是（　　）。

?关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。

根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（　　）等风险因素。

企业的生产与经营风险主要表现为（　　）。

下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有（　　）。

北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险（　　）

英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（　　）。

2008年全球金融危机后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议Ⅲ框架。相比巴塞尔协议Ⅱ，巴塞尔协议Ⅲ突出表现在（　　）。

工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（　　）。

工行在快速发展中形成了合规、严谨、稳健的风险文化。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（　　）。

工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（　　）。

市场流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险。（ ）

与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。 ( )

在商业银行业务外包管理活动中，负责审议批准外包的战略发展规划的是高级管理层。( )

在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围，可以合理隐瞒事实。 ( )

住房按揭贷款有不同的期限，期限越长，借款人经济状况变化的可能性就越小。 ( )

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

经济资本是“算”出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失不相等。 ( )

市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 ( )

高级管理层负责监控每日市场风险限额执行情况，确认超限后及时向前台发出超限提示，通常前台业务部门应在合理时限内反馈超限原因说明，提交超限处理方案，前中台沟通一致后采取相应的超限处理方式。 ( )

信息科技是指计算机、通信、微电子和软件工程等现代信息技术，在商业银行业务交易处理、经营管理和内部控制等方面的应用，并包括进行信息科技治理，建立完整的管理组织架构，制定完善的管理制度和流程。 ( )

业务机会与国家(地区)经济规模以及与中国的双边经贸往来有关，国家(地区)重要性与商业银行发展战略有关，两者均不考虑国家(地区)风险。 ( )

多样化投资分散风险的风险管理策略经过长期的实践证明是行之有效的，但其前提条件是要有足够多的相互联系的投资形式。 ( )

中国的银行业金融机构在进行国别风险管理时，应当把中国香港、中国澳门和中国台湾作为相同的司法管辖区或经济体。 ( )

银行机构的信息披露主要分为会计信息披露和监管要求的信息披露两大类。 ( )

流动性风险控制是依据风险识别的结果，正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度。 ( )

从各类限额的关系看，行业限额是最基本的限额。 ( )

敏感度限额是指保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。 ( )

如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于多头；如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于空头。 ( )

在抵押担保方式下，债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 ( )

风险规避策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。 ( )