下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统的风险。

下列关于交易账户的说法，不正确的是（ ）。

下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。

风险是指( )。

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。

下列各项说法正确的是( )。

利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是()。

用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（ ）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。

下列关于情景分析的说法，正确的是（ ）。

商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。

随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。

强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管 理阶段的是（ ）。

下列与朱特勒和麦卡锡在CP模型上新增变量无关的是（ ）。

( )法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。

( )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。

( )是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为。

下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（ ）。

银行的流动性风险与（ ）没有关系。

一份4年期信用违约互换（CDS)规定两年末实际交割（Physical Delivery)违约合约。 如果参考资产为1亿元，8%ABC公司债券，CDS价值是125个基点，则CDS的买方将（ ）。

下列关于市场约束的表述，正确的是（ ）。

下列业务中包含了期权性风险的是（ ）。

按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（ ）。

流动性缺口是指（ ）。

超额准备金率计算公式中的各项存款不包括的是（ ）。

下列各项中，（ ）符合内部控制过程评价的具体评分标准：

下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。

全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（ ）。

下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。

下列关于风险的说法，不正确的是（ ）。

根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）。

下列关于风险管理部门的说法，正确的是（ ）。

在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。

在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ）。

下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。

缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法。

投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（ ）。

资产证券化属于（ ）。

操作风险损失数据的收集要遵循（ ）的原则。

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（ ）。

( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。

《巴塞尔新资本协议》为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括（ ）。

风险文化中最为重要和最高层次的因素是（ ）。

失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有（ ）件。

下列关于资本的说法，正确的是（ ）。

在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（ ）属于第二类质押品。

即期外汇交易的作用不包括（ ）。

下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是（ ）。

商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减小20%的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于（ ）。

在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的β因子等于15%。

下列关于操作风险的描述，正确的是（ ）。

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场的监管资本要求。

资产流动性强的表现是（）。

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

信用违约互换中，下列说法错误的是（ ）。

在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。

下列有关经济资本的说法，不正确的是（ ）。

下列（ ）不属于《商业银行资本充足率管理办法》中规定的交易账户的内容。

采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（ ）。

下列不属于良好的银行监管的标准的是（ ）。

在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（ ）。

采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（ ）。

下列关于违约概率的说法，正确的是（ ）。

在对集团客户进行合并报表时，下列说法不正确的是（ ）。

CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（ ）因素。

下列不属于金融风险可能造成的损失的是（ ）。

一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（ ）。

在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的 差异÷该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）。

商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列 ( )是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。

个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。

不属于商业银行风险管理职能的是（ ）。

如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。

关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（ ）。

在我国商业银行的风险预警体系中，蓝色预警法侧重于（ ）。

在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。

我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种（ ）。

假定组合经理购买了 1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（ ），那么（ ）。

在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。

我国商业银行信息披露中存在的问题有（ ）。

我国银行监管领域所依据的主要法律包括()。

流动性风险的分类包括()。

在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()。

期权的价值由()组成。

流动比率能够反映（ ）。

关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（ ）。

在现实的操作中，企业集团往往根据需要随意调节合并报表的关键数据，下列（ ）是 造成财务报表真实性差的现象。

计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取（ ）。

客户违约给商业银行带来的损失包括（ ）。

下列属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围的有（ ）。

下列关于商业银行管理战略与风险管理的关系，说法正确的是（ ）。

信用风险报告的职责有（ ）。

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。

KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（ ）。

对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（ ）。

商业银行的风险对冲可以分为（ ）。

商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。

保持良好的流动性将会对商业银行运营产生的积极作用有（ ）。

中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括（ ）。

风险管理/控制应当实现的目标包括（ ）。

商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。

战略管理的基本假设是（ ）。

对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( ）。

操作风险成因中的系统缺陷因素主要有（ ）。

下列属于流动性风险预警的融资指标/信号包括（ ）。

在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI)是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。（ ）是关键风险指标的选择应遵循的原则。

商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件包括（ ）。

下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有（ ）。

针对不同国家体制和公司治理模式，巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共 同遵循的几项原则，下面说法正确的有（ ）。

制定衍生品交易中的交易额度的依据应当包括（ ）。

在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（ ）。

运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。

风险价值指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）。

以下属于杠杆比率指标的有（ ）。

下列关于风险分散化的论述，正确的有（ ）。

下列属于可缓释的操作风险的有（ ）。

《巴塞尔新资本协议》与以前相比，主要创新在于（ ）。

目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法主要包括（ ）。

利率互换的主要作用是（ ）。

操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。

银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。 （ ）

银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 （ ）

信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化， 影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（ ）

商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 （ ）

交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照市场价格计价。 （ ）

商业银行法律/合规部门的工作需要接受外部审计部门的审计、检查，以确保其履行职责的公正性和合规性。

坎德尔系数通过两个变量之间变化的不一致性反映两个变量之间的相关性。（ ）

商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。 （ )

利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。 （ ）

非利息收入率衡量银行的非利息纯收入占净营业收入的比率。 （ ）

综合评级1级的银行一般都存在资本水平不足或其他一些不令人满意的表现。( )

基金增加值（EVA)强调资本成本的重要性，督促金融机构减少运营过程中所占用的资本,达到增加金融机构价值的目的。 （ ）

估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少5年、涵盖一个经济周期的数据。 ( )

国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （ ）

威廉?夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。（ ）

声誉风险管理是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。 （ ）

信用风险具有数据优势和易于计量的特点。与信用风险相反，市场风险的观察数据少，且不易获取。 （ ）

违约风险只是针对个人。 ( )

我国本外币的流动性管理办法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。（ ）