单选题 (一共80题,共80分)

1.

( )是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

2.

在合同期限错配表中,下列说法错误的是( )。

3.

银行机构市场准人中的( )指依据法定标准,批准银行机构法人或其分支机构的设立。

4.

我国要求一级资本充足率不得低于( )。

5.

( )是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离,是商业银行难以预见到的较大损失。

6.

商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上,对风险点出现的可能性和后果进行评估,衡量确定产品风险等级的过程指的是新产品/业务的( )。

7.

在实践中,有的银行将风险控制类指标在考核体系中的权重提高到( )左右,体现风险控制与业务发展的均衡关系。

8.

银行监管是由( )主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为。

9.

从类型上划分,风险报告可分为( )。

10.

金融资产的市场价值是指( )。

11.

对单一客户进行授信限额管理时,商业银行对客户进行信用评级后,首要工作是确定该客户的( )。

12.

A公司2016年年末流动性资产余额为1000万元,流动性负债余额为500万元,则A公司2016年的流动性比例为( )。

13.

( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

14.

因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限是指( )。

15.

巴塞尔委员会于( )公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。

16.

下列关于首席风险官的说法中,错误的是( )。

17.

商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份和( )等权利。

18.

下列属于风险偏好维度中收益类指标的是( )。

19.

投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。

初级风险管理,模拟考试,2021年银行专业初级《风险管理》模考试卷1

则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。

20.

( )是国内商业银行竞相发展的零售银行业务。

21.

定量指标通常包括资本类指标、收益类指标、风险类指标及零容忍度类指标。其中,零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为( )。

22.

如果商业银行获取资金的能力较弱,则容易导致银行的流动性状况( ),其流动性风险也相应( )。

23.

( )是指新产品/业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件可能造成损失的风险。

24.

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法中,错误的是( )。

25.

新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求,以及商业银行应当履行的合同义务,可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险是指( )。

26.

( )又称为持续期分析或期限弹性分析,是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。

27.

声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的( )。

28.

声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的( )。

29.

假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是:正常类800亿元,关注类200亿元,次级类35亿元,可疑类10亿元,损失类5亿元,一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元和5亿元,则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为( )。

30.

风险是指( )。

31.

B公司2016年年初可用稳定资金2000万元,但由于公司业务发展的要求,需要稳定资金1000万元,那么B公司2016年的净稳定资金比例为( )。

32.

下列关于风险监管的说法中,错误的是( )。

33.

监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定,这体现了银行监管的( )。

34.

良好的( )是商业银行的生存之本。

35.

客户风险内生变量的基本面指标不包括( )。

36.

某企业2016年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2016年年初所有者权益为40亿元人民币,2016年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2016年净资产收益率为( )。

37.

下列关于监管资本的说法中,正确的是( )。

38.

在银行监管的公正原则中,( )要求平等对待监管对象。

39.

( )是指资产负债表中银行总资产减去总负债后的剩余部分。

40.

( )是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。

41.

商业银行的流动性比例应当不低于( )。

42.

2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后,我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。

43.

下列不属于商业银行新产品/业务风险管理对象的是( )。

44.

在损失事件收集工作中,( )原则是指操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致,以确保统计结果客观、准确和具有可比性。

45.

银行账户利率风险管理的基础是( )。

46.

离岗后钱箱未加锁属于柜面业务( )环节的操作风险。

47.

商业银行大额交易和可疑交易报告的具体办法由( )制定。

48.

在业务外包管理活动中,高级管理层的管理内容不包括( )。

49.

下列关于市场约束参与方及其作用的说法中,错误的是( )。

50.

资本的本质特征是( )。

51.

我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”。其中,多部门配合是指( )等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

52.

( )是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。

53.

银行机构的( )指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。

54.

下列选项中,不属于我国银行业监督管理的目标的是( )。

55.

下列关于市场风险报告的说法中,错误的是( )。

56.

下列关于交易账户的说法中,正确的是( )。

57.

《商业银行资本管理办法(试行)》自( )开始施行。

58.

“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平。”这是( )对风险偏好的定义。

59.

可分为前台交易、中台风险管理和后台结算/清算三个环节的业务是( )。

60.

下列属于操作风险限额指标的是( )。

61.

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。

62.

中国银行业监督管理委员会强调,绩效考评应坚持( )的原则,应当统筹业务发展和风险防控,建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。

63.

20世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入( )。

64.

监管部门高度关注银行业金融机构所面临的风险状况,其中不包括( )。

65.

下列选项中,不属于行业环境风险因素的是( )。

66.

下列属于对担保方式调查的主要内容的是( )。

67.

下列关于商业银行资本的说法中,错误的是( )。

68.

根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行的金融工具和商品头寸可划分为( )。

69.

在风险偏好指标选取中,( )是指风险偏好重在明确需长期坚持的重要目标、方向,重点突出核心指标、关键指标。

70.

( )是商业银行各项业务操作的集中体现,也是最容易引发操作风险的业务环节。

71.

商业银行通常采取( )的方式来应对规模巨大的灾难性损失。

72.

商业银行的决策机构是( )。

73.

由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。

74.

某公司当月合格优质流动性资产余额为1 000万元,未来30日现金净流出量为250万元,则该公司当月流动性覆盖率为( )。

75.

( )是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。

76.

商业银行客户信用评级的发展过程是( )。

77.

( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失,通常为一定历史时期内损失的平均值。

78.

现金流量分析的内容不包括( )。

79.

某公司2016年销售收入为1亿元,销售成本为9000万元,2016年年初存货为500万元,2016年年末存货为600万元,则该公司2016年存货周转天数为( )天。

80.

商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是指( )。

多选题 (一共40题,共40分)

81.

在实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为( )。

82.

商业银行应当要求客户提供基本资料,并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的( )进行认真核实。

83.

操作风险管理中的情景分析需要满足的要求包括( )。

84.

下列关于商业银行负债来源分散化管理的说法中,正确的有( )。

85.

常用的市场风险限额指标包括( )。

86.

商业银行内部信息科技审计的责任包括( )。

87.

信息披露的主要形式包括( )。

88.

下列属于融资活动现金流的是( )。

89.

下列关于贷款组合信用风险的说法中,错误的有( )。

90.

声誉风险管理的具体做法有( )。

91.

商业银行的风险管理流程包括( )。

92.

下列属于市场风险计量方法的有( )。

93.

个人信贷业务操作风险的成因包括( )。

94.

信用风险存在于( )等表内业务中。

95.

商业银行反洗钱的主要职责包括( )。

96.

巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》,强调董事会对银行负有整体责任,具体包括董事会对银行的( )以及风险管理与合规义务承担最终责任。

97.

法人信贷业务按照其流程,可大致分为( )。

98.

财务报表分析应特别注重识别和评价( )。

99.

“假按揭”风险的主要表现形式有( )。

100.

一般而言,专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素,其中与市场有关的因素包括( )。

101.

绝大部分金融工具都是以利率为定价基础的,而影响利率变动的因素主要有( )。

102.

商业银行对质押担保应重点关注的事项有( )。

103.

风险对冲分为( )。

104.

目前,应用最广泛的信用评分模型有( )。

105.

“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构,充分体现了风险管理的( )。

106.

商业银行在制定外包活动政策时,应当评估的风险因素有( )。

107.

商业银行的风险管理策略通常包括( )。

108.

下列属于增长能力指标的是( )。

109.

下列属于商业银行操作风险管理框架的是( )。

110.

风险治理是( )之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。

111.

中国银行业监督管理委员会持续完善我国系统重要性银行监管框架,提高监管强度和有效性的具体做法包括( )。

112.

日常国别风险信息监测渠道包括( )。

113.

商业银行柜面业务范围包括( )。

114.

商业银行逐步建立并完善的风险管理体系包括( )。

115.

与单一法人客户相比,集团法人客户信用风险的特征包括( )。

116.

反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。

117.

一般来说,风险限额管理的环节包括( )。

118.

国别风险的主要类型包括( )。

119.

银行业风险监管的作用包括( )。

120.

市场约束参与方包括( )。

判断题 (一共20题,共20分)

121.

市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制,每周及时发送相关的高级管理层成员,以及风险管理部门和前台业务部门的相关人员。 ( )

122.

监事会负责商业银行的全面风险管理,并可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。( )

123.

拨备是对银行贷款损失减值准备的俗称。 ( )

124.

在风险管理实践中,名义价值更多地是来自于独立经纪商的市场公开报价或权威机构发布的市场分析报告。 ( )

125.

由于风险的存在,商业银行所获得的收益具有不确定性。 ( )

126.

业务外包是指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。( )

127.

压力测试是一种以定性为主,定性与定量结合的风险分析与控制手段。 ( )

128.

如果某个事件的收益或损失是固定的,并已经被事先确定下来,那么这个事件就是存在风险的。( )

129.

在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下,商业银行应当及时向监事会报告。( )

130.

客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号,对客户的长短期偿债能力高度关注。 ( )

131.

商业银行要结合监管要求和本行实际,按照以风险识别、评估、计量、监测、控制与报告为核心内容的操作风险管理流程,建立健全覆盖各业务条线和各管理层级的操作风险管理制度体系。 ( )

132.

期限错配的程度越大,这种潜在的流动性风险就越小。( )

133.

止损限额仅适用于一日内的累计损失。( )

134.

国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级,至少两年重新检查一次。( )

135.

风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分,是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上,最终确定的风险管理的底线。 ( )

136.

监管部门通过现场检查和非现场监测等手段,对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控,并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序,不断提高识别、计量、监测和控制风险的能力和水平。 ( )

137.

风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量,不需要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估。( )

138.

预期损失是指信用风险损失分布的数学期望,代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行已经发生的损失。( )

139.

外部审计方面,商业银行可以在符合法律、法规和监管要求的情况下,委托具备相应资质的外部审计机构进行信息科技外部审计。 ( )

140.

集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致。 ( )