当前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如表5所示，其中最便宜的可交割券是（ ）。

表5债券信息表

按照销售对象统计，”全社会消费品总额”指标是指（ ）。

评价交易模型性能优劣的指标不包括（）。

某基金经理决定卖出股指期货，买入国债期货来调整资产配置，该交易策略的结果为（）。

发行100万的本金保护型结构化产品，挂钩标的为上证50指数，期末产品的平均收益率为max(0，指数涨跌幅），若发行时上证50指数点位为2500，产品参与率为0.52，则当指数上涨100个点时，产品损益（）。

投资经理持有100只高收益债券构成的组合，这些债券的年度违约率为5%，使用二联式分配对于违约数目进行刻画，下年度该债券组合违约数目Y的标准差为（）。

某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是200万元，假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合每周的VaR（5个交易日）是（）万元。

企业持有到期仓单可与交割对象企业协商进行仓单串换来方便交货。仓单串换业务中的串换费用包括（ ）。

影响商品基差交易中升贴水报价的因素是（）。

2021年10月中旬，原油现货价格为580元/桶，期货价格为564元/桶，该价格处于年内价格高位，某现货商现持有5000桶原油库存。该现货商适合采用的策略是（）。

下列属于权益类结构化产品的是（）。

含有期权的保本型结构化产品，投资者相当于持有期权空头。

中期借贷便利（MLF）发挥着利率走廊下限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。

B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。（）