关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述，正确的是（ ）。

买卖双方在远期合约中约定的未来交付标的资产的价格，是（ ）

在远期外汇综合协议的规范术语中， 结算汇差（SS: settlement spread）是指:（ ）

期货交易的对象是（ ）

在中国境内，需要进行综合评估才能参与金融期货与期权交易的是（ ）

交易者可以在期货市场通过（ ）规避现货市场的价格风险。

国内某进口商自挪威进口一批机械，以挪威克朗（NOK）结算，进口商担心3个月后NOK/CNY升值造成支付的货款增多，因没有NOK/CNY期货合约，可用下列（ ）进行外汇期货交叉套期保值。

某上市公司年报显示，由于澳元对人民币汇率出现了大幅下跌，导致公司在澳子公司持有的澳元资产，出现了巨额汇兑损失。则这种外汇风险是（ ）

某投资机构在3个月后会有1000万元资金到账并计划投资股票，担心股价上涨而影响投资成本，适合采用（ ）策略。

关于利率互换空头的说法，正确的是（ ）。

在中国银行间市场，A银行和B银行签署了一笔标准货币互换协议。 协议开始，A银行按固定利率收取美元利息，协议结束再按期初汇率交换本金，下列说法正确的是（ ）

国债期货到期交事时，具体用于交割的可交割国债券种由（ ）选定。

距交割时间越近，持仓费越（ ）

与一般的套期保值操作相比，套期保值与点价交易结合能够（ ）

商业银行参与国债期货交易，不仅可以通过（ ）策略对冲利率风险，还可以利用国债期货构建多种策略获取风险收益。

4月18日，5月份玉米期货价格为1750元/吨，7月份玉米期货价格为1800元/吨， 9月份玉米期货价格为1830元/吨， 该市场为（ ）

按照行使期限的不同，期权可以分为（ ），

若其它条件不变，当某交易者预计白糖大幅减产时，他最有可能（ ）

关于交叉套期保值，以下说法正确的是（ ）．

相同系列期权中，1、2、3为3个执行价格相邻的看跌期权，K为期权的执行价格，且K1

目前， 中国金融期货交易所上市的利率期货品种有（ ）

下列期货合约行情表截图中，最新价表示（ ）

有关期货与期货期权的关系,下列说法错误的是（ ）

在国债期货套期保值实际应用中， 经常需要对久期法或基点价值法计算得到的套期保值比率按照保值债券的特征进行的是（ ）

下列选项中，不属于我国期货交易所的内部风险监控机制是（ ）。

下列关于中国期货市场监控中心职能的描述，错误的是（ ）

当某沪深300年指数期货为4000点时，其合约价值为（ ） 元

黄金远期交易中，如果发起方为买方，则:（ ）

货币互换在期末交换本金时的汇率等于（ ）

当某商品期货价格过高而现货价格过低时，交易者通常会采用的期现套利策略是（ ） 。

通常，三角形价格形态在完结、形成向上有效突破时，成交量（ ）

1982年，美国堪萨斯期货交易所推出的（ ） 期货合约，是世界上第一个股指期货品种。

以下影响股票收益的因素属于非系统性风险的是（ ）

4月10日，CME市场6月期英镑兑美元期货合约价格为1．4475，交易单位62500英镑，LIFFE市场6月期英镑兑美元期货价格为1．4775，交易单位25000英镑，某套利者在CME市场买入4手英镑兑美元期货合约，应该在LIFFE市场（ ）英镑兑美元期货合约。

在我国期货市场上，会员的结算准备金是指会员为了交易结算在（ ）中预先存入的资金，是未被合约占用的资金。

某债券组合含三只债券， 投资额分别为200万元、300万元和500万元， 其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（ ）

远期利率协议的参考利率是以（ ） 的利率水平来确定的。

下降三角形形态由（ ）构成。

会员制期货交易所的理事会对（ ）负责。

我国上海期货交易所对（ ） 头寸实行审批制，其持仓不受持仓限额的限制。

下列操作属于套期保值中的展期的是（ ）。

关于期货公司资产管理业务， 表述正确的是（ ） 。

相同系列期权中，期权1、2、3为3个执行价格相邻的看涨期权，C为期权价格，K为执行价格K1＜K2＜K3，2为接近平值的期权，1为实值期权，3为虚值期权。如果期权价格差和执行价格差的比例关系为[（C1-C2）/（K2-K3）]<[（C2-C3）/（K3-K2）]时，适宜构建的套利策略为（ ）。

目前我国各期货交易所普遍采用的交易指令有限价指令和（ ）等。

某年1月22日，A银行（买方）与B银行（卖方）签署一笔基于3个月SHIBOR的标准利率互换，固定利率为2．84%，名义本金为1000万元，协议签订时，市场上3个月SHIBOR为2．80%，每三个月互换一次利息，假如事后第一个参考日市场3个月SHIBOR为2．9%，则第一个利息交换日（4月22日）（ ）

在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，理论上国债期货价格（ ）

沪深300股指期货当日结算价是（ ） 。

下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是（ ）

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约时卖出9月大豆期货合约，则该交易（ ）。

以下期货合约中采用实物交割的是 （ ）

下列情形中，适合进行白糖的卖出套期保值操作的是（ ）。

下列属于外汇期货跨期套利的情形是（ ）

某客户在4月1日开仓买入沪深300指数期货合约2手（合约乘数300），成交点数为4000点，同一天该会员平仓卖出1手，成交点数为4030点，当日结算价为4020点，期货公司要求的交易保证金比例10%，则客户的当日交易保证金为（ ）元。

某美国投资者发现人民币利率高于美元利率，于是决定购买637万元人民币以获取最高额利息，计划投资5个月，但又担心投资期间美元兑人民币升值，适宜的操作是（ ）。（每手人民币/美元期货合约为10万美元，美元即期汇率为1美元=6．37元）

某饲料厂做玉米的买入套期保值，期间玉米期货价格从2000元/吨涨至2500元/吨，现货价格从1800元/吨涨至2200元/吨。该饲料厂将期货头寸平仓，然后按照2200元/吨价格在现货市场购入玉米。则下列描述中错误的是（ ）。（不计交易手续费等费用）

甲公司希望以固定利率收入人民币，而乙公司希望以固定利率借入美元，两公司借入的名义本金用即期汇率折算均为1000万人民币，即期汇率美元兑人民币为6．1235，两公司的人民币和美元的借款利率如下：

甲、乙两公司进行货币互换，若不计银行的中介费用，则甲公司能借到人民币的利率最大可降低至（ ）。

TF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期） 国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。

某月份铜期货合约的买卖双方达成期转现协议，协议平仓价格为67850元/吨，协议现货交收价格为67650元/吨，买方的期货开仓价格为67500元/吨，卖方的期货开仓价格为68100元/吨，通过期转现交易，买方的现货实际购买成本和卖方现货实际价格分别为（）元/吨。（不计手续费等费用）

市场年利率为10%，指数年股息率为2%，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（ ）点。

TF1509合约的市场报价为97．525，对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TF1509合约交割日，该国债资金占用成本为1．5481，应计利息为1．5085，则TF1509的理论价格为（ ）。

某公司将在3个月后收入一笔1000万美元的资金，并打算将这笔资金进行为期3个月的投资，公司预计市场利率可能下降，为避免利率风险，决定做一笔卖出协议，期限为92天的FRA的交易，FRA的协议利率为4．25%，结算日的参考利率为4．65%,则该公司（ ）

假定芝加哥期货交易所（CBOT）和大连商品交易所（DCE）相同月份的大豆期货价格及套利者操作如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（ ）元/吨，（不考虑各种交易费用和质量升贴水，按1美分/蒲式耳=0．4美元/吨，USD//CNY=6．2计算，计算过程取整数）

假设某公司与某银行签订一份1合约汇率为6．345000万美元的1×4买入远期外汇综合协议（SAFE），合约汇率为 6．345，合约约定的汇差即CS为0．0323，而到期日的基准汇率为6．4025，结算汇差即SS为0．0168。利率水平为2%，则以汇率协议（ERA）的结算方式下，银行支付（ ）。

3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权（A），其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳，权利金为25美分/蒲式耳，5月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看跌期权（B），其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳，权利金为30美分/蒲式耳。A、B两期权的内涵价值（ ）．

10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合与S&PS00指数的β系数为1．25 ，为了规避股市下跌的风险，投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的期货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点。则该投资者应该（ ） 12月份到期的S&PS00股指期货合的。（S&PS00期货合约乘数为250美元）

某钢材经销商对一批钢材库存做卖出套期保值，期间螺纹钢期货价格从5000元/吨跌至4500/吨，现货价格从4800元/吨跌至4500元/吨。该经销商将期货头寸平仓，然后按照4500元/吨价格在现货市场售出钢材。则下列描述中错误的是（ ）。 （不计交易手续费等费用）

6月份，某交易者以250美元/吨的价格买入4手（25吨/手）执行价格3800美元/吨的3个月期钢看涨期权。当该期货合约价格为4170美元/吨时，交易者行权，并将该期货合约以当时的价格对冲了结，则该交易者的利润总额为（ ）。（不考虑交易费用）

4月2日，某外汇交易商以1英镑=1．5238美元的价格卖出40手6月英镑兑美元期货合约。4月6日，该交易所分别以1英镑=1．5099美元和1英镑=1．5351美元的价格买入20手6月英镑兑美元期货合约平仓（合约规模为62500英镑）， 则该交易商期货交易的盈亏为（ ）（不计手续等费用）。

3月5日，某交易者卖出100手5月A期货合约同时买入100手7月该期货合约，价格分别为8520元/吨和8560元/吨，3月15日该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为8600元/吨和8700元/吨，该盈利交易（ ）。（每手5吨，不计手续费等费用）

12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合约，约定出售一批豆粕，协商以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格20元／吨的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以3215元／吨的价格卖出下一年3月份豆粕期货合约。此时豆粕现货价格为3200元／吨。3月12日，该油脂企业实施点价，以2950元／吨的期货价格为基准价，进行实物交收，同时将期货合约对冲平仓。此时豆粕的实际售价相当于（）元／吨。

以下关于单个股票的β系数的描述，正确的有（ ）。

技术分析法的三大市场假设是（ ） 。

在卖出套期保值期间，当期货价格上涨100元/吨，现货价格上涨120元/吨时，下列描述正确的是（ ）。（不计交易手续费等费用）

互换交易包括（ ）等。

下面关于我国期货结算机构的表述， 正确的有（ ）

理论上，通货膨胀率大幅上升时， 将导败（ ）

卫星遥感技术可用于检测农产品的（ ）并进行数据处理，已经成为农产品基本面分析的重要手段。

某交易者以65800元/吨卖出5月钢期货合约1手，同时以66100元/吨买入6月钢期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者是盈利的。（ 不计手续费用）

在我国，证券公司从事中间介绍业务，应该与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明（ ）等

关于期转现交易，以下说法正确的有（ ）。

某投机者预期某商品期货合约价格将上升，决定采用金字塔模式建仓策略，交易过程如下表所示。则该投机者第3笔交易可能的价格是（ ）元/吨。

关于中金所国债期货合约可交割劵的转换因子的描述 ，正确的是（ ）。

下列属于基差走强的情形有 （ ）

（ ）期货是大连商品交易所推出的期货品种。

以下关于看涨期权的说法，正确的有（ ）。

下列关于VaR风险测量方法的描述， 正确的是（ ）

在不考虑交易成本和行权费用的情况下， 看涨期权多头和空头损益状况可能为（ ）

在逐日盯市和逐笔对冲两种结算方式下，（ ） 等参数的值没有差别。

期货价差套利（ ）

可能导致不完全套期保值的情形有（ ）。

下列对我国“保险+期货”的模式描述正确的有（ ）。

某套利者打算利用沪锌期货进行套利，T0时刻开仓买入8月合约同事卖出11月合约，T1时刻进行平仓，价格如表所示。则该套利盈利的情形有（ ）

在外汇市场交易中，套汇实现盈利，一般需要具备的条件有（ ）

根据中国金融期货交易所规则，2016年1月15日（1月第三个周五）上市交易所指数期货合约有IF1601、IF1602、IF1603、IF1606、则2016年1月18日（周一）上市交易的合约包括（ ）等

在我国，期货公司的主要职能有（ ）

相比于外汇期货交易，外汇现货保证金交易的典型特点是（ ）

计算国债期货理论价格，用到的变量有（ ）等

期货的跨市套利是指某个交易所买入（或卖出）某一品种某一交割月份期货合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）相同品种同一交割月的期货合约，以便在有利时机同时将上述合约对冲平仓而获利。

在期现套利交易中，无套利区间是指将期现套利的交易成本考虑进去后，期货理论价格分别上移和下移一定幅度形成的区间。

会员期货公司未在期货交易所规定的时间内追加保证金或自行平仓的，期货交易所应强行平仓，强行平仓的交易费用由期货所承担，发生的损失由该期货公司承担。

期货公司从事投资咨询业务时，可以为客户设计套期保值和套利方案，并收取一定的费用。

在股指期货中，期货价格低估是指股指期货合约实际价格低于理论价格。

股指期货相对于股票现货交易来说杠杆更高。

某投资者以4588点的价格买入IF1509合约10张，同时以4629点的价格卖出IF1512合约10张，待价差缩小时同时平仓上述合约，这是股指期货的跨期套利行为。

根据期货市场涨跌停板制度的规定，等于涨停板的报价为无效报价。

在到期时，期权的时间价值应等于零。

我国会员制期货交易所的会员必须是期货公司。

像股指期货那样，个股期货也只能采取现金交割的方式。

在我国， 期货公司应建立由股东大会、董事会、监事会、经理层和公司员工组成的合理的公司治理结构（ ）

K线阴线的上影线表示的是最高价和开盘价的价差。

中国金融期货交易所的非结算会员要通过结算会员进行结算。