关于期货合约的标准化，说法不正确的是（ ）。

()是金融期货中最早出现的品种，是金融期货的重要组成部分。

投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买1000份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（）。

下列关于结算机构职能的说法，不正确的是（）。

美国中长期国债期货在报价方式上采用（）。

2006年9月，（）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。?

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（ ）。

期货市场技术分析是研究期货市场行为，通过分析以往的（）等数据预测未来的期货价格。

6月11日，菜籽油现货价格为8800元／吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元／吨。至8月份，现货价格降至7950元／吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值，该厂菜籽油实际售价是8850元／吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（）元／吨。(不计手续费等费用)

当期货价格高于现货价格时，基差为（ ）。

在期货交易中，起到杠杆作用的是( )。

某投机者以2150元／吨的价格买入5手大豆期货合约后，下列操作符合金字塔式增仓原则的有()。

某交易商向一家糖厂购入白糖，成交价以郑州商品交易所的白糖期货价格作为依据，这体现了期货交易的（）功能。

4月3日，TF1509合约价格为96．425，对应的可交割国债现货价格为98．750，转换因子为1．0121，则该国债基差为()。

某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格()元／吨。

收盘价是指期货合约当日（ ）。

沪深300股指期货每日结算价按合约（）计算。

改革开放以来，（）标志着我国期货市场起步。?

某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元/吨，持有现货至合约交割的持仓成本为30元/吨，则该白糖期现套利不可能的盈利额有（）元/吨。（不考虑交易费用）??

某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的铜期货价格为375美分/磅，则该交易者到期净损益为（）美分/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）?

在我国，4月26日，某交易者买入5手7月A期货合约，同时卖出5手9月该期货合约，价格分别为12200元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨。该交易者盈亏状况是（）。（每手5吨，不计手续费等费用）??

假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金分配分别是：100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（ ）。

某股票当前价格为83．20港元，以下该股票看跌期权中，内涵价值大于零的是（ ）的期权。

（ ）是指符合条件的证券公司受期货公司委托，可以将客户介绍给期货公司，并为客户开展期货交易提供一定的服务，期货公司因此向证券公司支付一定的佣金。

在我国商品期货交易市场中，持仓限额制度的说法正确的是（ ）。

国债期货可用于管理（ ）。

用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（ ）。

下列关于期权内涵价值的说法中，正确的是（ ）。

为规避股市下跌的风险，可通过（ ）进行套期保值。

郑州商品交易所，跨期套利的价差是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格，交易者“卖出”指令是卖出近月期货合约，买入远月期货合约时，则价差（ ）获利。

（ ）的获利来自于对不合理价差的发现和利用，套利者会时刻注意市场动向。

理论上，通货膨胀率大幅上升，（ ）。

当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是（ ）。

下列关于债券久期的说法正确的是（ ）。

欧元兑人民币的即期汇率为6.7358，30天远期汇率为6.7379，这表明30天欧元汇率（ ）。

大连商品交易所的某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成（ ）。

玉米1507期货合约的买入报价为2500元/吨，卖出报价为2499元/吨，若前一成交价为2498元/吨，则成交价为（ ）元/吨。

外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则远端掉期全价等于（ ）。

道式理论认为，趋势的（ ）是确定投资关键。

套期保值的效果主要由（ ）决定。

会员制期货交易所的最高权力机构是（ ）。

在我国，关于会员制期货交易所会员享有的权利，表述错误的是（ ）。

在K线图中，纵轴和横轴说法正确的是（ ）。

以下关于设立客户开户编码的表述中，正确的是（ ）。

某交易者以250.00元／克买入7月黄金期货合约1手，同时以256.05元／克卖出9月黄金期货合约1手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

下列有关人民币外汇货币掉期说法表述错误的是（ ）。

我国商品期货交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持仓合约的数量达到交易所规定的投机头寸持仓限量（ ）以上（含本数）时，应向交易所报告。

下列关于期货公司的表述过程，不正确的是（ ）。

基差交易是指按一定的基差来确定（ ），以进行现货商品买卖的交易形式。

如果基差为负值且绝对值越来越大，则这种变化称为（ ）。

投资者卖空10手中金所5年期国债期货，价格为98.880元，在期货价格为98.900元时，追加5手空单，当国债期货价格跌至98.150元时，全部平仓，不计交易成本，则该投资者盈亏为（ ）元。

中国金融期货交易所的最高权力机构是（ ）。

中国金融期货交易所5年国债期货最便宜可交割券的票面利率为2.5%，则其转换因子（ ）。

下列属于基差走强的是（ ）。

以下不属于期货价差套利的是（ ）。

下列关于影响期权价格的因素的说法，错误的是（ ）。

国债期货理论价格的计算公式是（ ）。

下列不影响沪深300股指期货理论价格的是（ ）。

交易保证金是会员（客户）在交易所（期货公司）专用结算账户中确保合约履行的资金，是（ ）的保证金。

远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率（ ）的风险。

关于大连商品交易所，下列说法正确的是（ ）。

在K线图中，如果开盘价高于收盘价，则实体为（ ）。

某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（ ）。（不计交易成本）

下列不属于郑州商品交易所上市的品种是（ ）。

在即期外汇市场上处于空头地位的人，为防止将来外币汇率上升，可在外汇期货市场上进行（ ）。

下列属于积极的财政政策的是（ ）。

①增发国债1000亿元人民币

②国家决定扩大财政赤字加强基础设施建设

③国家决定降低存贷款利率

④国家决定发展社会的商业保险

美国交易者发现6月期欧元兑美元期货与9月期欧元兑美元期货间存在套利机会，2月10日卖出100手6月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3606，同时买入100手9月期欧元兑美元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3466。5月10日，该交易者分别以1.3526和1.3364的欧元兑美元价格将手中合约全部对冲，则该交易者（ ）美元。（每张欧元兑美元期货合约规模为12.5万欧元）

某股票组合现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，市场利率为6%，买卖双方签订了3个月后转让该股票组合的远期合约，该远期合约的理论价格为（ ）元。

4月1日，某股票指数为2800点，市场利率为5%，年股息利率为1.5%，若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（ ）点。

TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（ ）。

某会员在4月1日开仓买入大豆期货合约40手，成交价为4000元/吨，同一天该会员平仓卖出20手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4040元/吨，交易保证金比例为5%。该会员上一交易日结算准备金金额为1 100 000元，且未持有任何期货合约。则该客户的当日盈亏情况（不含手续费、税金等费用）是（ ）。（大豆期货10吨/手）

某股票当前市场价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为67.50港元，权利金为2.30港元，其内涵价值为（ ）港元。

4月15日，某机构预计6月10日会有300万元资金到账。该机构看中A、B、C三只股票，当天价格分别为20元、25元、50元，如果当时就有资金，每个股票投入100万元就可以分别买进5万股、4万股和2万股。由于当时股市处于行情看涨期，该机构担心2个月后资金到账时股价已上涨，就买不到这么多数量股票了。于是，该机构打算采取买进中证500股指期货合约的方法套期保值，以锁定购股成本。若6月到期的中证500期指为2500点，每点乘数为200元，三只股票的β系数分别为1.5、1.3和1.1。则应该买进（ ）手期指合约。

某投资者在芝加哥期货交易所以1378.5点的价格开仓买入3月份S＆P500指数期货（合约乘数为250美元）合约4手，当天在1375.2点位平仓3手，在1382.4点位平仓1手，则该投资者的投资损益为（ ）美元。

TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格（全价）为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日，该国债资金占用成本为1.548，持有期间利息收入为1.5085，则TF1509的理论价格为（ ）。

1月15日，交易者发现当年3月份的欧元/美元期货价格为1.1254，6月份的欧元/美元期货价格为1.1368，二者价差为114个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元/美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。到了1月30日，3月份的欧元/美元期货合约和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到1.1298和1.1372，二者价差缩小为74个点。交易者同时将两合约平仓，从而完成套利交易，最终交易者（ ）。（欧元/美元期货合约规模125000欧元）

2015年3月9日，A在CME卖出50手9月份欧元兑换美元期货合约，价格为1.1106，在6月9日，A以1.0912的价格将合约对冲平仓，则A收益为（ ）美元。（每份欧元兑换美元的合约为12.5万欧元）

某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6%，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。该远期合约的合理价格为（ ）元。

国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用12月沪深300指数期货实行保值。其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，6月7日的现货指数为3500点，12月期货合约价格为3650点。该基金应（ ）。

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）

技术分析的主要理论有（ ）。

期货交易的参与者众多，除会员外，还有其所代表的（ ）。

下列关于期权的说法，正确的是（）。

下列关于商品基金和对冲基金的说法，正确的有()。

看跌期权空头损益状况为（）。（不计交易费用）

下列选项属于利率类衍生品的是（）。

我国会员制期货交易所有（）

一般而言，外汇远期合约的主要内容包括（）。?

属于期货公司资产管理业务操作的是（ ）。

影响远期汇率的因素包括（ ）。

按照惯例，在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（ ）。

常见的汇率标价法包括（ ）。

下列关于蝶式套利说法正确的是（ ）。

短期利率期货合约的标的主要有（ ）等，期限不超过1年。

以下国内商品期货选项中，属于能源化工期货的有（ ）。

某投资者以2100元/吨卖出5月大豆期货合约一张，同时以2000元/吨买入7月大豆合约一张，当5月合约和7月合约价差为（ ）时，该投资人获利。

下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（ ）。

与自然人相对的法人投资者都可以称为机构投资者，其范围覆盖（ ）。

国内某企业一个月后会收到100万美元货款，并计划兑换成人民币充抵营运资本，但三个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元用以支付100万美元材料款，则下列说法正确的是（ ）。

期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为（ ）。

以下不属于期货交易所职能的是（ ）。

期货公司对客户关于平仓盈亏的计算公式正确的是（ ）。

某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（ ）。

下列关于跨品种套利，正确的是（ ）。

在美国，对期货市场保证金收取的规定有（ ）。

在期货交易所计算机交易系统中，当买入价大于、等于卖出价时自动撮合成交，其成交价可能为（ ）中的一个。

跨品种套利可分为相关商品间的套利和原材料与成品间的套利，下列属于跨品种套利的有（ ）。

期货交易指令的内容包括（ ）等。

下列期权价差组合中属于牛市价差组合的是（ ）。

下列政策对市场利率的影响说法不正确的有（ ）。

股指期货期权是一种新型的期货交易方式。（ ）

当近期合约价格的下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度时，牛市套利者将亏损（不计交易费用）。（ ）

欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。

如果期货期权被执行，看跌期权的买方将会转换为期货合约的多头头寸。()

根据期货交易所的规定，不同期货品种及合约的持仓限额和持仓报告标准均相同。（ ）??

利率期货多头套期保值的目的是规避因利率上升而出现损失的风险。（）

在期货交易中，期货买卖双方必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例(通常为5％～20％)缴纳资金，用于结算和保证履约。（）

在价差套利中，计算价差应用建仓时，价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。（）

执行价格是指期权合约中约定的买方行权时买卖标的资产的价格。()

如果预期标的资产价格窄幅整理或下跌，可通过卖出看涨期权获利。（）

期货交易所以营造公开、公平、公正和诚信透明的市场环境与维护投资者合法权益为基本宗旨。（）

在股指期货理论价格高于无套利区间下界时，可以进行股指期货期现套利。（ ）

近月合约价格高于远月合约价格的市场为反向市场。（ ）

中国金融期货交易所推行的国债期货交割方式为现金交割。（ ）

其他条件不变，标的资产价格波动率越高，该标的看涨期权和看跌期权的价格同时上升。 （ ）

双货币债券和指数货币期权票据均属于汇率类结构化产品。（ ）

在期货市场上，交易者买入开仓，成交后形成多头持仓。（ ）

下图为看跌期权空头到期日损益结构图。（ ）

债券的久期与票面利率呈负相关关系。（ ）

国债基差的计算公式为：国债现货价格-国债期货价格×转换因子。（ ）