在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（ ）元/吨。

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（ ）。

某投资者在5月份以4美元／盎司的权利金买入一张执行价为360美元／盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元／盎司卖出一张执行价格为360美元／盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元／盎司。

关于期货公司资产管理业务，资产管理合同应明确约定（ ）。

目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是（ ）。

美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。

目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（ ）进行管理。

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。

风险管理子公司提供风险管理服务或产品时，其自然人客户必须是可投资资产高于（ ）的高净值自然人客户。

能够将市场价格风险转移给（ ）是期货市场套期保值功能的实质。

为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可（ ）。

一位面包坊主预期将在3个月后购进一批面粉作为生产原料，为了防止由于面粉市场价格变动而带来的损失，该面包坊主将（ ）。

我国期货交易所会员资格审查机构是()。

若K线呈阳线，说明（ ）。

卖出套期保值是为了（ ）。

关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（ ）。

我国期货合约涨跌停板的计算以该合约上一交易日的（ ）为依据。

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（ ）。（不计交易费用）

期现套利的收益来源于（ ）。

某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手（10吨／手），成交价格为2015元／吨，此后合约价格迅速上升到2025元／吨；为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约；当价格上升到2030元／吨时，又买入3手合约；当市价上升到2040元／吨时，又买入2手合约；当市价上升到2050元／吨时，再买入1手合约。后市场价格开始回落，跌到2035元／吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约，则此交易的盈亏是（ ）元。

如果基差为负值且绝对值越来越大，则这种变化称为（ ）。

在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（ ）。

下列关于交易所推出的AU1212，说法正确的是（ ）。

下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（ ）。

我国期货交易所根据工作职能需要设置相关业务，但一般不包括（ ）。

期货交易所规定，只有（ ）才能入场交易。

以下关于跨市套利说法正确的是（ ）。

某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（ ）元/吨时，价差是缩小的。

某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是（ ）。

某套利交易者使用限价指令买入3月份小麦期货合约的同时卖出7月份小麦期货合约，要求7月份期货价格高于3月份期货价格20美分/蒲式耳，这意味着（ ）。

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

基差的变化主要受制于（ ）。

如果进行卖出套期保值，结束保值交易的有利时机是（ ）。

对期货市场价格发现的特点表述不正确的是（ ）。

某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（ ）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（ ）点。

下列面做法中符合金字塔买入投机交易特点的是（ ）。

下列属于蝶式套利的有（ ）。

某交易者预计白银期货价格将上涨，因而3月10日进行如下操作：

若1个月后白银期货价格不涨反跌，则平仓后该交易者的盈亏是（ ）。（1手=15千克）

某投机者在6月以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（ ）。

1975年10月，芝加哥期货交易所上市的（ ）期货，是世界上第一个利率期货品种。

中国金融期货交易所说法不正确的是（ ）。

关于期货公司资产管理业务，表述错误的是（ ）。

期货市场的套期保值功能是将风险主要转移给了（ ）。

从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（ ）的组合。

下列期货交易流程中，不是必经环节的为（ ）。

一般而言，套利交易（ ）。

假设某期货品种每个月的持仓成本为50-60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上，一个月后到期的期货合约与现货的价差（ ），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）

某短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额10000元，甲投资者出价9750元将其买下，2个月后乙投资者以9850买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的年化收益率是（ ）。

上海期货交易所的铜、铝、锌等期货报价已经为国家所认可，成为资源定价的依据，这充分体现了期货市场的（ ）功能。

下列关于期货投机和套期保值交易的描述，正确的是（ ）。

受聘于商品基金经理（CPO），主要负责帮助CPO挑选商品交易顾问（CTA），监督CTA的交易活动的是（ ）。

下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（ ）。

依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场的是（ ）。

股票期货合约的净持有成本为（ ）。

期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（ ）发布期转现意向。

对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（ ）。

下列属于基本分析方法特点的是（ ）。

在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是（ ）。

一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（ ）策略。

3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（ ）。

一般而言，套期保值交易（ ）。

我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（ ）年以上，但不超过（ ）年。

风险度是指（ ）。

商品期货合约不需要具备的条件是（ ）。

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（ ）。

美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（ ）

中国某公司计划从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币即期汇率为9.2369,3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826.为规避汇率风险，则该公司（ ）。

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套利的结果为（ ）元。

买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议是指（ ）。

某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6％，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为__________元，合理价格为__________元。（ ）

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。

（1）该投资者在现货市场（ ）万美元。

某投资者在我国期货市场开仓卖出10手铜期货合约，成交价格为67000元／吨，当日结算价为66950元／吨。期货公司要求的交易保证金比例为6％。该投资者的当日盈亏为（ ）元。（合约规模5吨／手，不计手续费等费用）

美国堪萨斯期货交易所的英文缩写为（ ）。

某交易者在3月1日对某品种5月份、7月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为6270元/吨、6200元/吨。3月10日，该交易者将5月份、7月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为6190元/吨和6150元/吨，则该套利交易（ ）元/吨。

某套利者在1月15日卖出3月份小麦期货合约，并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是（ ）。

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%，豆粕期货的最小变动价位是1元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（ ）元/吨。

某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期，执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。

（2）全部交易了结后的集体净损益为（ ）点。

某投资者在2015年3月份以180点的权利金买进一张5月份到期、执行价格为9600点的恒指看涨期权，同时以240点的权利金卖出一张5月份到期、执行价格为9300点的恒指看涨期权。在5月份合约到期时，恒指期货价格为9280点，则该投资者的收益情况为（ ）点。

某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元／股，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元／股的价格买入执行价格为52港元／股的看跌期权。则该期权标的资产的现货价格为（ ）时，该投资者应该会放弃行权。（不考虑交易手续费）

关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（ ）。

7月份，某大豆生产者为避免在11月份大豆收获出售时价格下跌，可以采取的方法有（ ）。

利用期货交易实现“风险对冲”须具备（ ）等条件。

当预期（ ）时，交易者适合进行牛市套利。

交易所为了能保证期货合约上市后能有效的发挥其功能，在选择标的时候，一般需要考虑的条件包括（ ）。

1998年我国对期货交易所进行第二次清理整顿后留下来的期货交易所有（ ）。

对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（ ）。（不计手续费等费用）

国际期货市场的发展呈现的特点为（ ）。

国际市场比较有代表性的中长期利率期货品种有（ ）。

作为公司制交易所的最高权力机构，股东大会就公司的重大事项如( )等做出决议。

对于单个股票的β系数来说（ ）。

纽约商品交易所的交易品种有（ ）。

期货行情图包括（ ）等。

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得（ ）。

适合使用外汇期权作为风险管理手段的情形有（ ）。

期货交易和远期交易的区别在于（ ）。

以下描述正确的是（ ）。

基差走强的常见情形是（ ）。

无本金交割远期外汇交易与一般的远期外汇交易的差别在于，前者（ ）。

下列关于外汇远期交易应用情形的描述中，正确的有（ ）。

下列关于沪深300股指期货合约主要条款的正确表述是（ ）。

下列关于每日价格最大变动限制的说法中，正确的是（ ）。

影响外汇期权价格的因素包括（ ）。

以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（ ）。（不考虑交易费用）

期货合约的主要条款包括（ ）等。

下列大豆期货合约行情表中，对期货行情相关术语描述正确的是（ ）。

影响期权价格的主要因素有（ ）。

以下有关沪深300指数期货合约的说法，正确的有（ ）。

套期保值有助于规避价格风险，是因为（ ）。

在分析影响市场利率和利率期货价格时，要特别关注的宏观经济数据主要包括（ ）。

期货期权的价格，是指（ ）。

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。

以下构成跨期套利的是（ ）。

下列不属于跨期套利的有（ ）。

在特殊情况下，现货价格高于期货价格，基差为正值，这种市场状态称为（ ）。

下列关于持仓量变化的描述，正确的有（ ）。

套利市价指令的优点和缺点分别是（ ）。

商品市场的需求量通常由（ ）组成。

期货行情表中的主要期货价格包括（ ）。

下列属于影响外汇期权价格的因素的有（ ）。

外汇期货保证金比例越小，由于交割波动引起的盈亏就越小，交易者的风险就越小。（ ）

大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的。（ ）

价格下跌持续一段相当长的时间，出现恐慌性卖出，随着日益扩大的成交量，价格大幅度下跌，继恐慌性卖出之后，预期价格可能上涨，同时恐慌性卖出所创的低价，将不可能在极短时间内跌破。随着恐慌性大量卖出之后，往往是空头的开始。（ ）

期货交易与远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。（ ）

期货交易所自身并不参与期货交易。（ ）

当期货公司出现重大事项时，应当立即电话通知全体股东，并向期货公司住所地的中国证监会派出机构报告。（ ）

个人客户应当由本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。（ ）

期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动完全相同。（ ）

当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值都将趋向于零。

每日结算完毕后，期货交易所会员的结算准备金低于最低余额时，该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知。

蝶式套利中，居中月份合约的数量可以低于或高于较近月份和较远月份合约数量之和。（ ）

投机者的参与是套期保值实现的条件。（ ）

会员制期货交易所是以其全部财产承担有限责任的营利性法人。（ ）

郑州商品交易所是在郑州粮食批发市场的基础上发展起来的，成立于1993年5月28日。（ ）

现货市场中的商品和金融工具不计其数，但并非都适合作为期货合约的标的。（ ）

商品期货以实物交割方式为主，股票指数期货、短期利率期货多采用现金交割方式。（ ）

中国证监会对存管银行的期货结算业务进行监督。（ ）

持仓限额制度是指交易所规定会员或客户可以持有的、按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。（ ）

买入芝加哥期货交易所小麦期货合约的同时，卖出堪萨斯交易所的玉米合约为跨市套利。（ ）

股指期货当存在期价低估时，交易者可反向套利。（ ）