某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。

在期货市场中，（　　）通过买卖期货合约买卖活动以减小自身面临的、由于市场变化而带来的现货市场价格波动风险。

最便宜可交割国债是指在一揽子可交割国债中，能够使投资者买入国债现货、持有到期交割并获得最高收益的国债。下列选项中，（　　）的国债就是最便宜可交割国债。

分时图是指某一交易日内，按照时间顺序将对应的（　　）进行连线所构成的行情图。

美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（　　）

关于看涨期权的说法，正确的是（　　）。

8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（　　）元/克。

期货合约是期货交易所统一制定的、规定在（　　）和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（　　）。

期权的简单策略不包括（　　）。

下列属于蝶式套利的有（　　）。

下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（　　）。

下列关于交易所推出的AU1212，说法正确的是（　　）。

保证金比例通常为期货合约价值的（　　）。

对卖出套期保值者而言，能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（　　）。

当看涨期货期权的卖方接受买方行权要求时，将（　　）。

国债期货交割时，发票价格的计算公式为（　　）。

（　　）的出现，使期货市场发生了翻天覆地地变化，彻底改变了期货市场的格局。

下列构成跨市套利的是（　　）。

某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手，该交易者建仓的方法为（　　）。

下列关于我国期货交易所集合竞价的说法正确的是（　　）。

在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（　　）。

我国10年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（　　）年以上，但不超过（　　）年。

我国期货交易所会员资格审查机构是（　　）。

下列不是期货市场在宏观经济中的作用的是（　　）。

在正向市场中熊市套利最突出的特点是（　　）。

一位面包坊主预期将在3个月后购进一批面粉作为生产原料，为了防止由于面粉市场价格变动而带来的损失，该面包坊主将（　　）。

美式期权的买方（　　）行权。

移动平均线的英文缩写是（　　）。

关于期货公司的说法，正确的是（　　）。

在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（　　）。

目前我国上海期货交易所规定的交易指令主要是（　　）。

预期（　　）时，投资者应考虑卖出看涨期权。

在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（　　）

关于玉米的期货与现货价格，如果基差从-200元／吨变为-340元／吨，则该情形属于（　　）。

期货公司接受客户书面委托，根据有关规定和合同约定，运用客户委托资产进行投资，并按照合同约定收取费用或者报酬的业务活动是（　　）。

某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（　　）元/吨。

下列属于期货结算机构职能的是（　　）。

某投资者通过蝶式套利，买入2手3月铜期货，同时卖出5手5月铜期货，并买入3手7月铜，价格为68000、69500、69850元／吨，当3、5、7月价格变为（　　）元／吨该投资都平仓后能盈利150元／吨。

目前，货币政策是世界各国普遍采用的经济政策，其核心是对（　　）进行管理。

能够将市场价格风险转移给（　　）是期货市场套期保值功能的实质。

1975年10月，芝加哥期货交易所上市的（　　）期货，是世界上第一个利率期货品种。

以下交易中属于股指期货跨期套利交易的是（　　）。

商品期货合约不需要具备的条件是（　　）。

在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（　　）。

期权的买方是（　　）。

期货合约是由（　　）统一制定的。

从期货交易所与结算机构的关系来看，我国期货结算机构属于（　　）。

以下关于跨市套利说法正确的是（　　）。

当香港恒生指数从16000点跌到15980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（　　）港元。

假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约，且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日，C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨，两交易所之间铜的运费为90元/吨。某投资者预计两交易所铜的价差将趋于合理水平，适宜采取的操作措施是（　　）

3月中旬，某饲料厂预计两个月后将需要玉米5000吨，决定利用玉米期货进行套期保值。该厂在7月份到期的玉米期货合约上建仓，成交价格为2060元/吨。此时玉米现货价格为2000元/吨。至5月中旬，玉米期货价格上涨至2190元/吨，玉米现货价格为2080元/吨。该饲料厂按照现货价格买入5000吨玉米，同时按照期货价格将7月份玉米期货合约对冲平仓。则套期保值的结果为（　　）。

关于期货合约的标准化，说法不正确的是（　　）。

进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（　　）。

基点价值是指（　　）。

假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（　　）。

受聘于商品基金经理（CPO），主要负责帮助CPO挑选商品交易顾问（CTA），监督CTA的交易活动的是（　　）。

利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（　　）。

“风险对冲过的基金”是指（　　）。

我国推出的5年期国债期货合约标的的面值为（　　）万元人民币。

在期权交易中，买入看涨期权时最大的损失是（　　）。

某投资者在我国期货市场开仓卖出10手铜期货合约，成交价格为67000元／吨，当日结算价为66950元／吨。期货公司要求的交易保证金比例为6％。该投资者的当日盈亏为（　　）元。（合约规模5吨／手，不计手续费等费用）

某日，铜合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一个交易日涨停价格是____元/吨，跌停价格是____元/吨。（　　）

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为5万欧元），卖出10张欧元期货。假设当日欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为1.4432，欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者（　　）万美元。（不计手续费等费用）

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%，豆粕期货的最小变动价位是1元/吨，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（　　）元/吨。

某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日结算价分别为2810点和2830点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日3月和4月合约的结算价分别为2840点和2870点，则该交易持仓盈亏为（　　）元。

某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用CME欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元），假设当日欧元兑美元即期汇率为1.4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1.4450，3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1.4101。因汇率波动该投资者在现货市场（　　）万美元，在期货市场（　　）万美元。

某加工商为了避免大豆现货价格风险，在大连商品交易所做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出平仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（　　）。

某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为20万元，当日开仓买入3月铜期货合约20手，成交价为23100元/吨，其后卖出平仓10手，成交价格为23300元/吨。当日收盘价为23350元/吨，结算价为23210元/吨（铜期货合约每手为5吨）。铜期货合约的最低保证金为其合约价值的5%，当天结算后投资者的可用资金余额为（　　）元（不含手续费、税金等费用）。

某交易者卖出执行价格为540美元/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为35美元/蒲式耳，则该交易者卖出的看涨期权的损益平衡点为（　　）美元/蒲式耳。（不考虑交易费用）

某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元／股，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元／股的价格买入执行价格为52港元／股的看跌期权。则该期权标的资产的现货价格为（　　）时，该投资者应该会放弃行权。（不考虑交易手续费）

某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（　　）美分/蒲式耳。

某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（　　）。

某新客户存入保证金10万元，8月1日开仓买入大豆期货合约40手（每手10吨），成交价为4100元/吨。同天卖出平仓大豆合约20手，成交价为4140元/吨，当日结算价为4150元/吨，交易保证金比例为5%。则该客户的持仓盈亏为（　　）元。

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期，执行价格为3800美元/吨的铜看跌期权，标的物铜期权价格为3650美元/吨，则该交易到期净收益为（　　）美元/吨。（不考虑交易费用）。

某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是（　　）。（每张合约1吨标的物,其他费用不计）

某投资者在上一交易日的可用资金余额为60万元，上一交易日的保证金占用额为22.5万元，当日保证金占用额为16.5万元，当日平仓盈亏为5万元，当日持仓盈亏为-2万元，当日出金为20万元。该投资者当日可用资金余额为（　　）万元。（不计手续费等费用）

若6月S&P500看跌期货买权履约价格为1110，权利金为50，6月期货市价为1105，则（　　）。

某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用）

某投资者A在期货市场进行买入套期保值操作，操作前在基差为+10，则在基差为（　　）时，该投资从两个市场结清可正好盈亏相抵。

投资者买入上证50ETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。以下说法正确的是（　　）。

下列关于国内期货保证金存管银行的表述，正确的有（　　）

目前我国内地的期货交易所包括（　　）。

期货与互换的区别有（　　）。

某大豆经销商在大连商品交易所进行买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为-20元/吨，以下描述正确的是（　　）（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）。

当预期（　　）时，交易者适合进行牛市套利。

关于期货交易和远期交易的作用，下列说法正确的有（　　）。

下列关于股指期货跨期套利的说法中，正确的是（　　）。

国际上，期货结算机构的职能包括（　　）

关于期权权利金的描述，正确的是（　　）。

以下有关沪深300指数期货合约的说法，正确的有（　　）。

期货投机者选择不同月份的合约进行交易时，通常要考虑（　　）。

下列属于基差走强的情形有（　　）。

上海期货交易所的期货品种有（　　）。

下列关于跨品种套利的说法，正确的有（　　）。

某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（　　）。（不计交易费用）

目前我国期货市场已上市的品种有（　　）等。

期货结算机构与期货交易所根据关系不同，一般可分为（　　）。

我国期货交易所缴纳的保证金可以是（　　）。

以下属于期货价差套利种类的有（　　）。

关于当日结算价，正确的说法是（　　）。

基差走强的常见情形是（　　）。

隔夜掉期中T/N的掉期形式是（　　）。

在我国，会员制期货交易所会员资格的获得方式主要有（　　）。

期货持仓的了结方式包括（　　）。

在我国，对所有交易会员进行结算的期货交易所有（　　）。

期权交易的基本策略有（　　）。

国际上期货交易的常用指令包括（　　）。

套期保值有助于规避价格风险，是因为（　　）。

下列关于期权交易的说法中，正确的有（　　）。

一般而言，影响期权价格的因素包括（　　）。

根据套利者对不同合约中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可分为（　　）

影响期权价格的主要因素有（　　）。

影响利率期货价格的因素包括（　　）等。

对买入套期保值而言，无法实现净盈利的情形包括（　　）。（不计手续费等费用）

期权的权利金大小是由（　　）决定的。

影响外汇期权价格的因素包括（　　）。

与场内期权相比，场外期权具有如下特点（　　）。

下列关于期权的内涵价值，以下说法正确的是（　　）。

1998年，上海期货交易所由（　　）合并组建而成。

涨跌停板制度限定了每一交易日的价格波动，交易所、会员和客户的损失可控制在相对较小的范围内。

现货市场与期货市场是两个独立的市场，会受到不同经济因素影响和制约，因而一般情况下两个市场的价格变动趋势不相同。（　　）

远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（　　）远期交易在本质上属于期货交易，是期货交易在时间上的延伸。（　　）

选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。（　　）

买入芝加哥期货交易所小麦期货合约的同时，卖出堪萨斯交易所的玉米合约为跨市套利。（　　）

期货交割时，允许交货人用与标准品有一定等级差别、期货交易所认可的替代商品作替代交割品。（　　）

公司制期货交易所的最高权力机构是董事会。（　　）

期货交易与远期交易均为买卖双方约定于未来某一特定时间以约定价格买入或卖出一定数量的商品。（　　）

每日结算完毕后，期货交易所会员的结算准备金低于最低余额时，该结算结果即视为交易所向会员发出的追加保证金通知。

由于股指期货的标的是股票指数，投资者应做好对各种经济信息的研究，综合判断股指期货的价格走势。（　　）

郑州商品交易所是在郑州粮食批发市场的基础上发展起来的，成立于1993年5月28日。（　　）

持有外汇负债的投资者，为防止未来偿付时该货币升值，可在外汇期货市场做卖出套期保值。（　　）

每一根K线标示了某一交易时间段中的开盘价、收盘价、结算价和平均价。（　　）

目前我国的期货结算机构完全独立于期货交易所。（　　）

套期保值就是以现货交易的盈利弥补期货交易的亏损。（　　）

沪深300指数采用加权平均法编制。

期货投机者承担基差变动风险。（　　）

会员大会是会员制期货交易所的权力机构。（　　）

欧美国家交易所会员以自然人为主。（　　）

中国期货业协会的成立，标志着我国期货行业主管机构的诞生。（　　）