在我国，大豆期货连续竞价时段，某合约最高买入申报价为4530元/吨，前一成交价为4527元/吨，若投资者卖出申报价为4526元/吨，则其成交价为（　　）元/吨。

首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行监督检查的期货公司高级管理人员，向期货公司（　　）负责。

（　　）缺口通常在盘整区域内出现。

按（　　）的不同划分，可将期货投机者分为多头投机者和空头投机者。

在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（　　）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。

我国钢期货的交割月份为（　　）。

以下属于财政政策手段的是（　　）。

关于期权权利的描述，正确的是（　　）。

当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（　　）。

美式期权是指（　　）行使权力的期权。

2006年9月，（　　）成立，标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。

某玉米经销商在大连商品交易所做买入套期保值，在某月份玉米期货合约上建仓10手，当时的基差为一20元/吨，若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元，则其平仓时的基差应为（　　）元/吨(不计手续费等费用)。

关于β系数，下列说法正确的是（　　）。

期货市场可对冲现货市场风险的原理是（　　）。

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（　　）做套期保值。

交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币，这种交易是（　　）交易。

以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（　　）。

以下属于虚值期权的是（　　）。

大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于（　　）。

关于期权保证金，下列说法正确的是（　　）。

会员制期货交易所的最高权力机构是（　　）。

我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（　　）。

点价交易是指以期货价格加上或减去（　　）的升贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。

在期货行情中，“涨跌”是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与（　　）之差。

关于日历价差期权，下列说法正确的是（　　）。

我国菜籽油期货合约的最低交易保证金为合约价值的（　　）。

导致不完全套期保值的原因包括（　　）。

针对同一外汇期货品种，在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为，属于外汇期货的（　　）。

一般而言，期权合约标的物价格的波动率越大，则（　　）。

1882年CBOT允许（　　），大大增加了期货市场的流动性。

在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（　　）。

中国金融期货交易所5年期国债期货的当时结算价为（　　）。

（　　）的变动表现为供给曲线上的点的移动。

某交易者以8710元/吨买入7月棕榈油期货合约1手，同时以8780元/吨卖出9月棕榈油期货合约1手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

受聘于商品基金经理(CPO)，主要负责帮助CP0挑选商品交易顾问(CTA)，监督CTA交易活动的是（　　）。

8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（　　）。

运用移动平均线预测和判断后市时，当价格跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线，为（　　）信号。

目前我国各期货交易所均采用的指令是（　　）。

某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值，在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨)，当时的基差为-20元/吨，平仓时基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中（　　）元。(不计手续费等费用)

某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手(合约规模为100万美元)，当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（　　）美元。

通过在期货市场建立空头头寸，对冲其目前持有的或者未来将卖出的商品或资产的价格下跌风险操作，被称为（　　）。

一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（　　）承担。

我国期货公司须建立以（　　）为核心的风险监控体系。

PTA期货合约的最后交易日是（　　）。

目前绝大多数国家采用的外汇标价方法是（　　）。

中国期货保证金监控中心由期货交易所出资设立，其业务接受（　　）的领导、监督和管理。

关于债券价格涨跌和到期收益率变动之间的关系，正确的描述是（　　）。

某看跌期权的执行价格为200美元，权利金为5美元，标的物的市场价格为230美元，该期权的内涵价值为（　　）。

在我国商品期货市场上，为了防止实物交割中可能出现违约风险，交易保证金比率一般（　　）。

假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（　　）。(不计交易费用)

1972年5月，芝加哥商业交易所(CME)推出（　　）交易。

修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（　　）变化引起的债券价格变动的幅度。

某日闭市后，某公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下：甲，242130，325560；乙，5151000，5044600；丙，4766350，8779900：丁，54570，563600。则（　　）客户将收到《追加保证金通知书》。

证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时，可（　　）。

某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。其含义是（　　）。

10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97．800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（　　）。

下列关于股指期货理论价格的说法正确的是（　　）。

以下属于基差走强的情形是（　　）。

某投资者以4010元/吨的价格买入4手大豆期货合约，再以4030元/吨的价格买入3手该合约；当价格升至4040元/吨时，又买了2手，当价格升至4050元/吨时，再买入1手。若不计交易费用，期货价格高于（　　）元/吨时，该交易者可以盈利。

（　　）是指对整个股票市场产生影响的风险。

6月11日，菜籽油现货价格为8800元/Ⅱ屯。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽油期货合约上建仓，成交价格为8950元/吨。至8月份，现货价格至7950元/吨，该厂按此现货价格出售菜籽油，同时将期货合约对冲平仓，通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850元/吨，则该厂期货合约对冲平仓价格是（　　）元/吨。(不计手续费等费用)

某股票当前价格为88．75港元，其看跌期权A的执行价格为110．00港元，权利金为21．50港元。另一股票当前价格为63．95港元，其看跌期权8的执行价格和权利金分别为67．50港元和4．85港元。（　　）。

比较A、B的内涵价值（　　）。

根据以下材料，回答题

某股票当前价格为88．75港元，其看跌期权A的执行价格为110．00港元，权利金为21．50港元。另一股票当前价格为63．95港元，其看跌期权8的执行价格和权利金分别为67．50港元和4．85港元。（　　）。

比较A、B的时间价值（　　）。

1月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出5手3月某期货合约，买入10手5月该期货合约，卖出5手7月该期货合约；成交价格分别为5740元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别为5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者（　　）元。(每手10吨，不计手续费等费用)

根据以下材料，回答题

5月份，某进口商以49000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以49500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准值，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。

该进口商开始套期保值时基差为（　　）。

根据以下材料，回答题

5月份，某进口商以49000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时以49500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约进行套期保值。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货价格为基准值，以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。

8月10日，电缆厂实施点价，以47000元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收。同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓，此时现货市场铜价格为46800元/吨，则该进口商的交易结果是（　　）。(不计手续费等费用)

在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为65800元/吨和66600元/吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为66800元/吨和67100元/吨。该交易者盈亏情况是（　　）。(不计手续费等费用)

根据以下材料，回答题

某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万元。当日开仓卖出燃料油期货合约40手，成交价为2280元/Ⅱ屯，其后将合约平仓10手，成交价格为2400元/吨，当日收盘价为2458元/吨，结算价位2381元/吨。(燃料油合约交易单位为10吨/手，交易保证金比例为8%)（　　）。

该投资者的当日盈亏为（　　）元(不计交易手续费、税金等费用)。

根据以下材料，回答题

某新入市投资者在其保证金账户中存入保证金20万元。当日开仓卖出燃料油期货合约40手，成交价为2280元/Ⅱ屯，其后将合约平仓10手，成交价格为2400元/吨，当日收盘价为2458元/吨，结算价位2381元/吨。(燃料油合约交易单位为10吨/手，交易保证金比例为8%)（　　）。

该投资者的可用资金余额为(不计手续费、税金等费用)（　　）元。

某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR/USD为1．4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为1．4101。(不计手续费等费用)

因汇率波动该投资者在现货市场（　　）万美元，在期货市场（　　）万美元。

根据以下材料，回答题

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。

交易者认为存在期现套利机会，应该先（　　）。

根据以下材料，回答题

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。

交易者采用上述套利交易策略，理论上可获利（　　）万港元。(不考虑交易费用)

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（　　）点。

某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（　　）美元/盎司。

某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（　　）元。(不考虑手续费、税金等费用)

棉花期货的多空双方进行期转现交易，多头开仓价格为30210元/吨，空头开仓价格为30630元/吨，己知进行期转现交易，空头可节约交割成本140元/吨。进行期转现交易对买卖双方都有利的情况是（　　）。

投资者预期市场利率上升时，根据表中的信息，适宜采用的套利交易策略是（　　）。

7月I1日，某铝厂与某铝贸易商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以高于铝期货价格100元/吨的价格交收。同时铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约。此时铝现货价格为16350元/吨。8月中旬，该铝厂实施点价，以16800元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交收，同时按该价格将期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为16600元/吨。通过套期保值交易，该铝厂铝的售价相当于（　　）。

根据以下材料，回答题

7月30目，某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交交割价分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。

该套利交易是（　　）。

根据以下材料，回答题

7月30目，某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交交割价分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。

该套利交易（　　）美元。(每手5000蒲式耳，不计手续费等费用)

导致均衡数量减少的情形有（　　）。

期货公司客户服务部的职责包括（　　）。

为保证期货交易的顺利进行，交易所制定了相关风险控制制度，包括（　　）等。

以下关于持仓量的描述，正确的是（　　）。(假设双方交易数量相同)

下列属于跨期套利的有（　　）。

关于跨市套利的正确描述有f)。

我国每手合约的最小变动值为25元的期货是（　　）期货。

商品市场的需求量通常由（　　）组成。

关于期权交易，下列说法正确的是（　　）。

根据金融期货投资者适当性制度，对于自然人开户，以下说法正确的是（　　）。

在不考虑交易费用的情况下，卖出看涨期权一定盈利的情形有（　　）。

某食用油压榨企业，为保证其原料大豆的来源和质量，选择了期货市场实物交割，这是由于（　　）。

在白糖期货市场上，甲公司为买方，开仓价格为4000元邝屯'乙公司为卖方，开仓价格为4200元/吨，双方达成协议进行期转现交易，商定的协议平仓价格为4160元/吨，交收白糖价格为4110元/吨。当期货交割成本为（　　）元/吨时，期转现交易对双方都有利。

股指期货无套利区间的计算必须考虑的因素有（　　）。

下列款项中，（　　）属于每日结算中要求结算的内容。

某美国外汇交易商预测英镑兑美元将贬值，则该投资者（　　）。

关于期权时问价值，下列说法正确的是（　　）。

按照期权买方未来是具有买入标的物的权利还是卖出标的物的权利，期权分为（　　）。

以下属于跨品种套利的是（　　）。

以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（　　）。

关于期货公司的表述，正确的有（　　）。

大连商品交易所的上市品种包括（　　）等。

石油交易商在（　　）时，可以通过原油卖出套期保值对冲原油价格下跌风险。

技术分析的理论假设有（　　）。

在不考虑交易费用的情况下，看跌期权空头一定盈利的情形有（　　）。

我国最小变动价位为1元/吨的期货为（　　）期货。

（　　）属于反向市场。

我国银行间外汇市场询价交易的特点是（　　）。

在不考虑交易费用的情况下，行权对看涨期权多头有利的情形有（　　）。

由于（　　）等原因，使远期交易面临着较大风险和不确定性。

下列操作中属于价差套利的情形有（　　）。

以下采用实物交割的是（　　）。

在K线图中，无上影线阳线实体的上边线表示（　　）。

某交易以51800元/吨卖出2手钢期货合约，成交后市价跌到51350元/吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为（　　）元/吨。(不计手续费等费用)

会员制期货交易所会员应当履行的主要义务包括（　　）。

关于金融期货中的期货套利交易，以下说法正确的是（　　）。

期货市场基本面分析法的特点是（　　）。

我国最低交易保证金为合约价值5%的期货包括（　　）。

通常，企业参与套期保值应建立的相关内部控制制度主要包括（　　）。

以下属于中国金融期货交易所上市的5年期国债期货合约(最小变动价位0．002个点)可能出现的报价是（　　）。

关于期货投机者的作用，描述正确的是（　　）。

剩余期限相同，付息频率相同，（　　）的债券，修正久期较大。

关于期货居间人表述正确的有（　　）。

我国大连商品交易所推出的化工类期货品种有（　　）。

下列属于外汇市场工具的是（　　）。

关于卖出看涨期权，下列说法正确的是（　　）。

下列属于利率期货品种的是（　　）。

关于期权卖方了结期权头寸及权利义务的说法，正确的有（　　）。

期货投资咨询业务允许期货公司（　　）。

当标的物的市场价格在（　　）时，看跌期权买方将出现亏损(不考虑交易费用)。

一般而言，如果一国出口大于进口，则（　　）。

自美国期货市场推出了第一张利率期货合约以后，一系列新的利率期货品种陆续推出，包括（　　）。

某日，郑州商品交易所白糖价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160～190元/吨，持有现货至合约交割的持仓成本为30元/吨，则该白糖期现套利可能的盈利额有（　　）元/吨。(不考虑交易费用)

下列关于期货交易所性质的表述，正确的有（　　）。

从风险来源划分，期货市场的风险包括（　　）。

以下说法中正确的是（　　）。

关于香港恒生指数，以下说法正确的是（　　）。

关于蝶式套利描述正确的是（　　）。

做市交易是算法交易的一种策略，若一个合约当前市场价格为3600元/吨，以下指令中，（　　）符合做市交易策略。

运用股指期货进行套期保值应考虑的因素包括（　　）等。

期货结算机构的主要职能包括：担保交易履约、结算交易盈亏和控制市场风险。（　　）

中国期货业协会已经制定或修订完成了《期货从业人员资格考试管理规则》、《期货从业人员资格管理规则》、《期货从业人员执业行为准则》等自律规则。（　　）

期货品种与现货商品或资产之间的相互替代越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。（　　）

交易所可根据期货公司会员的注册资本和经营情况调整其限仓数额，对于注册资本金额或交易金额较大的期货公司会员可增加限仓数额。（　　）

投资者可以通过锁单操作来保护已亏损的单盘交易。（　　）

2010--2012年，某期货公司分类监管评级分别为A级、B级B类和B级BB类，该公司2013年有资格申请资产管理业务。（　　）

一般认为，RSI跌至20以下时，代表市场处于超卖状态。（　　）

股票期货交易标的物是单只股票或股票组合。（　　）

通过免疫策略可以使债券组合的收益不受利率波动的影响。（　　）

无风险利率与期权的价值呈正相关关系。（　　）

预测期货合约价格下降，应进行买空交易。（　　）

会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的，期货交易所应对会员部分或全部持仓强行平仓。（　　）

美国中长期国债期货交易中的净价交易是指不包括利息的成交价。（　　）

1975年，CME最先推出了利率期货合约。（　　）

目前，芝加哥商业交易所推出的可交割离岸人民币期货合约包括迷你合约。（　　）

我国焦炭期货合约的交易代码为C。（　　）

沪深300指数成分股由沪深两市300只股票组成。（　　）

人民币对外币的货币互换，既交换人民币与外汇的本金，又交换两种货币的利息。（　　）

我国目前期货交易的结算，是由独立于交易所的结算公司统一组织进行的。（　　）

标准仓单持有者计划转让仓单时，可由交易双方协商达成交易。（　　）