关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是（　　）。

关于远期合约，以下表述错误的是（　　）

如果当前1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么隐含1年到2年远期利率为（　　）

以下选项中不属于股票价格指数的编制方法是（　　）

以下选项中，不能用于防范债券基金流动

以下估值模型中，属于内在价值法的是（　　）

市盈率与市现率均属于相对价值估值模型，与市盈率相比，市现率的优势在于（　　）

对于一家新成立的仍处于亏损阶段的未上市企业，进行估值时较为合理的估值模型是（　　）

根据自律管理要求，证券登记结算机构为保证业务的正常运行必须采取的措施包括（　　）

I.制定完善的风险防范机制和内部控制制度

II.建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范

III.建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系

IV.建立完善的交易制度，确保交易公平

逐笔全额结算方式的主要特点不包括（　　）

关于股票的账面价值和清算价值，以下表述错误的是（　　）

双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若信用工具发生违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿，这样的互换合约被称为（　　）

如果证券市场为半强有效市场，则证券价格能够充分反映以下信息中的（　　）

I.内部信息

II.历史股价

III.历史成交量

IV.公司分红公告

V.公司并购公告

关于麦考利久期和修正修正久期，以下表述正确的是（　　）

I.麦考利久期是用加权平均数值的形式来估算债券的平均到期时间

II.只有在收益率变动幅度较小以及收益率曲线平行移动时，修正久期才是一个较合格的债券价格敏感指标

除中国证监会另有规定外，以下行为中DQII基金一定不得有的是（　　）

某企业获得了固定利率贷款，但是基于未来利率水平将会持续缓慢下降的预期，企业希望以浮动利率筹集资金，该企业可以使用的工具是（　　）

根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某股票的贝塔系数为1，则该股票的预期收益率等于（　　）

关于场内证券交易结算原则，以下表述错误的是（　　）

某分析师希望采用经济附加值（EVA）模型计算甲、乙和丙公式的经营绩效，计算后得到以下数据：

根据EVA模型比较三个公司经营绩效，正确的选项是（　　）

上交所规定，符合条件的证券公司可以为

根据基金的归因方式分类，相对于业绩比较基准进行分析的是（　　），考查各个因素对基金总收益贡献的是（　　）

I.绝对收益归因

II.相对收益归因

III.固定收益归因

IV.浮动收益归因

资产A与资产B的收益率相关系数为-0.3，则这两个资产所构成的投资组合的标准差-预期收益率的关系图是（　　）

某企业净资产为1000万元，当年的销售收入为800万元，销售成本为400万元，预计未来一年利润为500万元，市销率为5，用市销率计算该公司市值是（　　）万元。

以下私募股权投资基金投资者中，对私募股权基金承担无限连带责任的是（　　）

一定数量的交易订单迅速成交时会对市场造成影响，这种市场价格与交易没有下达时市场可能的价格之间的差额,被称为（　　）

关于资本市场线，以下表述错误的

投资者买入某股票10000股，不需缴纳

关于进行跨境投资的QDII基金的风险管理，以下表述错误的是（　　）

沪深300股指期货合约的最小变动价位为（　　）

某基金期末的未分配利润表部分数据如下所示

该基金期末的可供分配利润是（　　）元

关于息票债券和贴现债券，以下表述正确的是（　　）

某固定利率债券面额为100元，票面利率为4%，每年付息一次，期限为2年，市场利率为5%，用贴现现金流（DCF）估值法计算改债券的内在价值为（　　）元。

当期限相对较短的债券利率与期限呈正向关系，期限相对较长的债券利率与期限呈反向关系，收益率曲线呈（　　）形态。

在资本市场中相信市场定价有效的投资者认为（　　）。

关于基金估值，以下表述正确的是（　　）.

由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数资产的收益之间都会存在（　　）。

张大爷在周五成功申购了某场外货币市场基金，又在下周四成功赎回了该基金，除周六日外没有法定节假日，张大爷可以享受收益的天数是（　　）天。

在基金公司投资交易流程中，交易系统或相关负责人将违规的指令拦截，然后反馈给（　　）。

关于实时处理交收和批量处理交收，以下表述错误的是（　　）

以下属于可以从基金资产中列支的交易费用的是（　　）

关于GIPS输入数据的相关规定，以下表述错误的是（　　）

关于基金业绩评价，以下表述错误的是（　　）

以下不属于基金费用的是（　　）

关于质押式回购，以下表述正确的是（　　）

关于优先股的权利，以下表述正确的是（　　）

I.具有剩余收益权

II.具有优先的表决权

III.优先于债券的清偿权

IV.具有股权和债权的双重特征

价格免疫（Price Immunity）的是由一些保证特定数量资产的市场价值（　　）特定数量负债的市场价值的策略组成，并使用凸性作为衡量标准

关于基金估值原则中对于使用可 观察输入值和不可观察输入值的表述，以下错误的是（　　）

关于基金资产中利息收入的核算方式，以下表述正确的是（　　）

关于交易所发行未上市品种的业务描述，在上市前通常采用成本法估值的是（　　）

关于不动产投资的含义和特点，以下表述错误的是（　　）

F公司2016年度资产负债表中，流动负债总计10亿元，非流动负债总计3亿元，所有者权益22亿元，则当年f公司的总资产为（　　）亿元

关于投资债券的风险，以下表述正确的是（　　）

I 只要债券发行人没有违约，投资人就不会因为信用风险遭受损失

II 浮动利率债券的利息是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险

III 固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系

IV 买卖价差越小，债券的流动性越高

关于股票基金的风险管理，以下表述错误的是（　　）

沪港通的开展，促进了内地与香港之间的资本流通，其重要意义不包括（　　）

在实践中，当因市场流动性不足或债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时，债券指数基金通常采取的处理方法是（　　）

关于采用自下而上策略的股票型基金。以下表述错误的是（　　）。

在基金收入中，股利收入属于（　　）。

有关银行间债券市场做市商制度，以下表述正确的是（　　）。

关于衍生工具 ，以下表述正确的是（　　）。

关于战略资产配置和战术资产配置，以下表述错误的是（　　）.

关于另类投资的优点与局限性.以下表述错误的是（　　）.

以下不属于风险敏感性指标的是（　　）

短期政府债券的特点包括（　　）.

Ⅰ违约风险小

Ⅱ 贴现发行

Ⅲ流动性低

Ⅳ不免税

关于期权合约的常见类型 ，以下表述正确的量（　　）.

以下事件对于金融市场不属于系统风险的是（　　）

关于现金流量表，以下表述错误的是（　　）

以下不属于机构投资者的是（　　）

关于投资大宗商品的主要方式，以下表述正确的是（　　）。

I 购买大宗商品实物

II 购买大宗商品相关股票

III 投资大宗商品衍生工具

IV 投资大宗商品结构化工具

假设某国债是起息日为2009年6月6日的附息固定利率，债券10年期，每半年支付一次利息，债券面值100元，票面利率为4.5%，2019年6月6日当日每单位债券收到本金和利息共计（　　）元。

关于货币市场基金风险指标，以下表述正确的是（　　）

衍生工具是由另一种基础资产构成或衍生而来，关于其中的基础资产，以下表述正确的有（　　）

I 基础资产通常被称作合约标的资产

II 可以是股票、债券等金融资产

III 可以是黄金、原油等大宗商品或贵金属

IV 可以是市场利率、股票市场指数

以下不属于基金暂停估值情形的是（　　）

I.某只基金重仓的债券到期后未能兑付，严重影响该基金的流动性

II.港股通产品，因台风警报，联交所宣布闭市一天

III.某基金因投资经理申请年休假。基金无人管理

IV.因估值系统准备不充分，某基金无法正确算出产品应纳增值税额

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以（　　）为增值税纳税人

关于基金公司交易部，以下表述错误的是（　　）

某投资者通过借入所在证券公司资金购买有价证券的交易方式为（　　）

在通货膨胀不大的情况下，名义利率与实际利率的正确关系是（　　）。

关于可转换债券的赎回条款，下列表述正确的是

以下不属于基金公司投资交易过程中交易执行环节风险的是（　　）

在充分有效市场的前提下，关于资本市场线上的任一组合的风险情况，以下表述正确的是（　　）

关于投资者的投资目标，以下表述错误的是（　　）

合格境内机构投资者（QDII）开展境外证券投资业务时，应当由符合有关规定的托管人负责资产托管人的职责，以下表述正确的是（　　）

关于杜邦分析法，以下表述错误的是（　　）

我国封闭式基金的估值频率是（　　）

李先生2017年5月8日买入A股票100股，价格8元，10月13日发放股利0.1元/股，11月15日每10股送1股，2017年12月29日该股股价依然是8元，截止2017年底李先生持有该股票的收益率是（　　）

关于信息比率，以下表述错误的是（　　）

某面值为100元的3年期国债，票面利息为3.85%（每年支付一次），市场无风险利率为3.82%，债券债券当前成交价为96元，则该债券的到期收益率y可以表述为（　　）

关于销售利润率的分析，以下表述错误的是

A基金的最大回撤为40%，投资期限为2015年一整年，B基金的最大回撤为20%，投资期限为2015年6月至12月，根据以上信息，从投资者的角度判断A基金和B基金的优劣，以下表述正确的是（　　）

关于跟踪误差与主动此重。以下表述正确的是（　　）。

基金所投资的债券发生信用风险事件对基金产生的影响不包括（　　）。

某3年期债券，面值100元，票面利率为8%，每年付息1次，第1.2.3年的贴现因子分别为0.9，0.8 ，0.7，则该债券的现值为（　　）元

在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值被称为（　　）

有关银行间债券市场买断式回购业务，以下表述中错误的是（　　）

期货市场中用来管理股票市场系统性风险的品种是（　　）

下面属于货币时间价值的应用的是 （　　）。

关于 投资组合管理的基本流程，以下表述正确的是（　　）。

Ⅰ 投资组合管理的目标是在获得一定收益水平的同时承担最低风险，或在投资者可接受的风险水平内获得最大收益

Ⅱ CFA协会将投资者管理过程定义为一个动态反馈的循环过程，包括规划、执行和反馈三个几次步骤

Ⅲ 规划主要侧重于确定决策所需要的各种输入信息，包括客户资料和资产市场的数据

Ⅳ 反馈是对投资预期、投资目标和投资组合等方面变化的适应过程

某基金于5月24日公告宣布投资者每份派发0.15元现金红利，并确定权益登记日和除息日同为5月28日，已知该基金5月27日基金份额净值为1.4元，5月28日，基金卖出持有股票30万股，卖出价较上一日收盘价上涨3元，已发行基金份额为1000万份，假设其他条件不变，则当日基金份额净值为（　　）。

关于债权资本与权益资本的投票权，以下表述错误的是（　　）

以下不属于货币市场工具的是（　　）

A基金的基金管理人决定进行利润分配，每10份基金份额派发红利0.5元，某投资者持有20000份A基金，选择了红利再投资方式，其除息前对应的A基金资产价值30000元，则除息后该投资者的A基金资产价值为（　　）元。