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• DW检验可用于检验（　　）。
• 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（　　）。
• 时间序列模型一般分为（　　）类型。Ⅰ自回归过程Ⅱ移动平均过程
• 平稳时间序列的（　　）统计特征不会随着时间的变化而变化。I数
• 时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的
• 在期货投资分析中，可以运用DW值对多元线性回归模型的自相关问
• 离散型随机变量的概率分布为P（X＝K）＝（K＋1）/10，K
• 设随机变量X～N（3，22），且P（X＞a）＝P（X＜a），
• 如果X是服从正态分布的随机变量，则exp（x）服从（　　）。
• 一元线性回归不可以运用于（　　）。