全部 单选题 多选题 判断题

• 任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制。（　　）
• 大多数金融时间序列是平稳序列。（　　）
• DF检验可用于存在高阶滞后相关的时间序列。（　　）
• 平稳时间序列也称一阶单整序列。（　　）
• 所解释的变异部分。（　　）
• 线性回归分析中，误差项εt均值为0，方差为常数，且不存在自相
• 一元线性回归模型yi＝α＋βxi＋μi中，μi为残差项，是不
• ARMA模型的可贵之处在于利用时间序列自身的历史数据来预测未
• 可决系数越接近于1，线性回归模型的解释能力越弱（　　）
• 总体相关系数可简称相关系数，记为r。（　　）