全部 单选题 多选题 判断题
- 在情景分析时，只要特定的情景出现，金融机构的资产组合将面临很
- 传统的敏感性分析采用非线性近似研究风险因子的变化对金融产品价
- 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模
- 95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR
- 计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限
- 在风险度量的在险价值计算中，△Π是一个常量。（ ）
- 情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下，金融机构需
- 在临近到期日时虚值期权和实值期权的Delta趋于稳定，平值期
- 随着风险因子的降低，协方差矩阵的估计变得异常困难。（ ）
- 只要是单个风险因子发生变动，无论其变动范围大小，敏感性分析得