全部 单选题 多选题 判断题

• 对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，D
• 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　
• Gamma的绝对值越大，表示风险程度越高。（　　）
• 对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，D
• 隐含波动率是预测市场下跌的恐慌性指标。（　　）
• Theta是衡量Delta值对标的资产敏感度的指标。（　　）
• 在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险
• 如果市场价格与理论价格不一致，则在有效市场中存在着套利机会。
• 不支付红利的标的资产没有持有收益，持有成本也只包括购买标的资
• 当期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现