全部 单选题

• 计算基金詹森指数需已知的变量不包括（　　）。
• 下列说法错误的是（）。
• 某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金用几何平均收益
• （）是风险调整后收益指标的理论基础。
• 在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意事项有（）。Ⅰ.理论
• 信息比率较大的基金，表现相对较（　　）。
• （　　）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承
• 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（）。
• 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的
• 以下关于詹森α说法正确的是（）。