全部 单选题

• （　　）系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。
• 对一个由风险资产和无风险资产组成的投资组合，两者的权重之和为
• 每一个投资者对于收益和风险都有（　　）的预期和偏好，每一个投
• 在资本市场理论的前提假设下，关于市场均衡状态的总结错误的是（
• （　　）对有效前沿做了改进，引入了无风险资产。
• 根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（　　）。
• 预期收益率与β系数的关系式可以表示成（　　）
• 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，
• 下列关于CAPM的实际应用说法中，不正确的是（　　）．
• 下列关于证券市场线说法中，不正确的是（　　）。