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• 市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险
• 市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好，如果风险
• 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
• 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
• 所有资产的β系数都是大于等于零的，不可能小于零。
• 所有资产的β系数都是大于等于零的，不可能小于零。
• 当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组
• 当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组
• 对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期
• 对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期