风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景-近些来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为了增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义及计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，保证衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并且明确了违约风险暴露的加总方式。
根据上述案例描述，回答下列6小题。
下列选项中，不属于交易对手信用风险计量的是（）。
- A.交易对手信用风险暴露数据
- B.对交易对手信用风险的定价
- C.交易对手信用风险暴露的计量
- D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
正确答案及解析
正确答案
解析
交易对手信用风险的计量主要包括三部分：(1)交易对手信用风险暴露的计量；(2)对交易对手信用风险的定价；(3)交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。
包含此试题的试卷
你可能感兴趣的试题
根据《银行业金融机构全面风险管理指引》，商业银行在业务连续性管理领域，需要重点关注业务连续性管理体系确立、灾难恢复管理、重要信息系统应急恢复管理和危机管理。（ ）
- 查看答案
“信息科技风险甚至成为唯一可能使银行业务在瞬间全部瘫痪的重要风险”是银行业风险管理的重要对象。（ ）
- 查看答案
信息科技已成为银行业的重要基础设施，单体机构风险常常可能演变为行业共性风险，对银行业的稳健运行产生区域性、系统性影响。（ ）
- 查看答案
根据《商业银行监管评级内部指引》商业银行在信息科技内外部审计方面，应重视（ ）。
-
- A.近三年信息科技审计覆盖率
- B.近三年信息科技内(外)审整改率
- C.近两年信息科技内(外)审整改率
- D.近三年内(外)审工作中信息科技专项审计占比
- E.近两年内(外)审工作中信息科技专项审计占比
- 查看答案
银行业信息科技风险具有的特征主要包括（ ）。
-
- A.不确定性突出
- B.影响范围广
- C.风险外延性强
- D.风险因素复杂
- E.损失难以计量
- 查看答案