假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。
- A.8.5
- B.10
- C.14.5
- D.20
正确答案及解析
正确答案
B
解析
资本要求K=Max[0，(LGD-BEEL)]；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max[0，(LGD-BEEL)]×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。
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