下列关于商业银行信用风险预期损失的表示，错误的是（ ）。
- A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
- B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
- C.预期损失等于违约概率. 违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
- D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
正确答案及解析
正确答案
B
解析
预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。利用内部评级法计算出来的风险参数可以计算每一项风险资产的预期损失，即预期损失（EL）=违约概率（PD）违约风险暴露（EAD）违约损失率（LGD）。
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