刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。
根据以上材料回答（1）～（2）题。
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为______，其中______能够提供每单位系统性风险最高的风险溢价。（ ）
正确答案及解析
正确答案
解析
特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率。其风险使用的是系统性风险。
特雷诺指数的计算公式：TRp=（Rp-Rf）/βp。
A基金：TRA=（13．71％-6．64％）／1．19=5．9412％；
B基金：TRB=（6．94％-6．64％）／0．90=0．3333％；
C基金：TRC=（8．77％-6．64％）／1．03=2．0680％。
因为TRA最大，所以A基金能提供每单位系统性风险最高的风险溢价。
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