根据资本资产定价模型的假设，投资者将不会选择（ ）组合作为投资对象。
- A.期望收益率18％、标准差32％
- B.期望收益率9％、标准差22％
- C.期望收益率11％、标准差20％
- D.期望收益率8％、标准差11％
正确答案及解析
正确答案
B
解析
资本资产定价模型假设投资者都遵守主宰原则，即同一风险水平下，选择收益率较高的证券；同一收益率水平下，选择风险较低的证券。而B项组合比C项组合的收益更低，风险更大，投资者不会选择。
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