特雷诺指数是三大经典风险调整收益率指数之一，它是()。?
- A.在收益率—标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
- B.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
- C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
- D.在收益率—β值构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
正确答案及解析
正确答案
B
解析
特雷诺指数的计算公式为：TR=(Rp-R?)／βp。其中，TR表示特雷诺业绩指数，Rp表示资产在投资考察期内的平均收益率，R?表示考察期内的平均无风险利率，βp表示系统风险。特雷诺指数的含义就是每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率R?)。特雷诺业绩指数越大，资产组合的表现就越好；反之，资产表现越差。
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