关于以下两种说法：
①资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数：②资产组合的风险由组合中的每个证券的标准差进行加权平均而得到。
?下列选项正确的是()。?
- A.仅①正确
- B.仅②正确
- C.①和②都正确
- D.①和②都不正确
正确答案及解析
正确答案
A
解析
假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。
用公式表示为：
而n个证券组合的风险资产组合的风险（用标准差表示）的计算就不能简单地把组合中的每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：
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