投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。
- A.构建投资组合可以降低系统风险
- B.构建投资组合一定会减少系统风险
- C.投资组合里的资产越多越好
- D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
正确答案及解析
正确答案
D
解析
AB两项，系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的。这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱，因此又称为不可分散风险。C项，N个证券组合的风险的计算公式为：
公式中：σ2p为资产组合P的方差；Pij表示相关系数。可见，风险与资产问的相关性有关，并非越多越好。
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- B.董事会风险执行委员会→总行风险管理委员会→总行风险管理部→分行风险管理部→基层行风险管理部
- C.总行风险管理委员会→董事会风险执行委员会→总行风险管理部→分行风险管理部→基层行风险管理部
- D.董事会风险执行委员会→总行风险管理部→总行风险管理委员会→分行风险管理部→基层行风险管理部
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