在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门（ ）
- A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元
- B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元
- C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元
- D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元
正确答案及解析
正确答案
D
解析
在99%青信水平,VaR=500万美元,意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%,也就是未来100天中有1天至多损失500万美元,故D项正确