下列关于久期的说法，正确的有（ ）。
- A.久期也称持续期
- B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
- C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)
- D.当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大
- E.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
正确答案及解析
正确答案
A、B、D、E
解析
久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。A、B项说法正确。久期的数学公式为dP/dy=-D×P/(1+y)，其中的“-”表示价格变化与利率变化的方向相反，C选项说法错误。当市场利率变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大，D项说法正确。对于利率的大幅变动(大于1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整，E项说法正确。故本题选ABDE。
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