市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。
- A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
- B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
- C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
- D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
- E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、D、E
解析
缺口分析也存在一定的局限性：第一，缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异。时段划分越粗略且在同一时间段内的加总程度越高，对计量结果精确性的影响就越大。第二，缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）。同时，缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。第三，非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响。第四，缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。因此，缺口分析只是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法。
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