假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。
- A.CVaR3
- B.C·CVaR3
- C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
- D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)
正确答案及解析
正确答案
C
解析
假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)。
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