某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
下列说法中正确的是（ ）。
- A.甲种投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险
- B.甲种投资组合的系统风险等于乙投资组合的系统风险
- C.甲种投资组合的系统风险小于乙投资组合的系统风险
- D.无法确定
正确答案及解析
正确答案
解析
考察证券投资决策
甲种投资组合的β系数（1.15）大于乙种投资组合的β系数（0.85），说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
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某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
关于乙种投资组合的说法中，正确的是（ ）。
-
- A.乙种投资组合的β系数为1.15
- B.乙种投资组合的必要收益率为11.4%
- C.乙种投资组合的β系数为0.85
- D.乙种投资组合的必要收益率为14%
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已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
关于甲种投资组合的说法中，正确的是（ ）。
-
- A.甲种投资组合的β系数为1.15
- B.甲种投资组合的必要收益率为12.6%
- C.甲种投资组合的β系数为1.1
- D.甲种投资组合的必要收益率为14%
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某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
A股票的必要收益率是（ ）。
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- A.7%
- B.10%
- C.14%
- D.22%
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某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
根据A、B、C股票的β系数，关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中，正确的是（ ）。
-
- A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
- B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
- C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
- D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险
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预算年度末应收账款余额为（ ）万元。
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- A.15
- B.50
- C.15.1
- D.30
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