ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，执行价格为63.60元，则看跌期权的价格为（ ）元。
- A.6.3
- B.6
- C.6.12
- D.6.28
正确答案及解析
正确答案
B
解析
半年利率＝（1＋8%）^0.5－1＝3.92%，执行价格现值＝63.60/（1＋3.92%）＝61.20（元）。执行价格的现值＝标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝70＋看跌期权价格－14.8＝61.2（元），所以，看跌期权价格为6元。
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