（2020年真题）基金管理公司担心半年后利率上升，希望将持有的3000万美元的美国政府债券进行套期保值，则基金管理公司应该（ ）
- A.增持美国政府债券
- B.买入国债期货合约
- C.卖出国债期货合约
- D.卖出远期利率协议
正确答案及解析
正确答案
C
解析
因为债券与利率是成反比，担心半年后利率上升也就是担心半年后持有的政府债券价格下降，所以此处应该做一个债券的套期保值，即卖出国债期货合约。
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