假设一支无红利支付的股票当前股价为40元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格为( )元。
- A.40.005
- B.40.072
- C.42.055
- D.42.062
正确答案及解析
正确答案
D
解析
无红利股票的远期价格公式为：Ft=Ster(T－t)，将数据代入公式，Ft=40e0.05=42.062(元)。
假设一支无红利支付的股票当前股价为40元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格为( )元。
无红利股票的远期价格公式为：Ft=Ster(T－t)，将数据代入公式，Ft=40e0.05=42.062(元)。