某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为9％。假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。
I 下降2.11％
Ⅱ 下降2.50％
Ⅲ 下降2.22元
Ⅳ 下降2.625元
- A.I、Ⅲ
- B.I、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅲ
- D.Ⅱ、Ⅳ
正确答案及解析
正确答案
A
解析
根据久期计算公式
，
=-2.11%×105.00=-2.22（元）。其中，P表示债券价格，△P表示债券价格的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。
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