（2021年真题）已知证券A的投资收益率等于0．08和-0．02的可能性均为50%，证券B的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50%，那么（ ）。
Ⅰ在均值-标准差平面上，证券A优于证券B
Ⅱ证券A的方差等于0．0025
Ⅲ证券B的标准差等于0．03
Ⅳ证券A的期望收益率等于0．03
- A.Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案及解析
正确答案
解析
证券A的期望收益率=0.08*50%+（-0.02）*50%=0.03；
证券B的期望收益率=0.05*50%+（-0.01）*50%=0.02；
证券A的方差=（0.08-0.03）^2*50%+（-0.02-0.03）^2*50%=0.0025，标准差=0.05；
证券B的方差=（0.05-0.02）^2*50%+（-0.01-0.02）^2*50%=0.0009，标准差=0.03；
在均值-标准差平面上，证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率，同时证券A的标准差大于证券B的标准差，即风险大于B，两者无法比较，也就是不能说证券A优于证券B。
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