假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（ ）份。
- A.11
- B.12
- C.13
- D.14
正确答案及解析
正确答案
C
解析
①计算投资组合的β系数：β＝（50×1×0.8＋20×2×1.5＋10×3×1.0）÷（50×1＋20×2＋10×3）＝130÷120≈1.083；②期货合约份数＝120÷10×1.083≈13（份），因此所需的套期保值合约份数为13份。
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