基差交易在实际操作过程中主要涉及（ ）风险。
Ⅰ．保证金风险
Ⅱ．基差风险
Ⅲ．流动性风险
Ⅳ．操作风险
- A.Ⅰ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C.Ⅰ、Ⅳ
- D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案及解析
正确答案
B
解析
基差交易在实际操作过程中主要涉及以下风险：①基差风险，未来基差未能按照头寸建立方向运行；②保证金风险，国债期货的头寸面临着保证金变化的风险；③流动性风险，国债期货和国债现券都可能存在流动性匮乏的状况。
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为避免现货价格上涨的风险，交易者可进行的操作有（ ）。
Ⅰ．买入看涨期货期权
Ⅱ．买入看跌期货期权
Ⅲ．买进看涨期货合约
Ⅳ．卖出看涨期货期权
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- A.Ⅰ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅲ
- D.Ⅱ、Ⅳ
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下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（ ）。
Ⅰ．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的
Ⅱ．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金
Ⅲ．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
Ⅳ．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
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- A.Ⅰ、Ⅱ
- B.Ⅰ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅲ
- D.Ⅱ、Ⅳ
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关于期权多头头寸的了结方式，以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ．可以放弃行权
Ⅱ．可以选择行权了结，买进或卖出标的资产
Ⅲ．可以选择对冲平仓了结，买进或卖出标的资产
Ⅳ．可以选择对冲平仓了结，平仓后权利消失
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- A.Ⅰ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ．为获得权利金价差收益
Ⅱ．为赚取权利金
Ⅲ．有限锁定期货利润
Ⅳ．为限制交易风险
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- A.Ⅰ、Ⅱ
- B.Ⅰ、Ⅲ
- C.Ⅱ、Ⅲ
- D.Ⅲ、Ⅳ
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下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（ ）。
Ⅰ．行权收益＝标的物价格－执行价格－权利金
Ⅱ．平仓收益＝期权买入价－期权卖出价
Ⅲ．最大收益＝权利金
Ⅳ．平仓收益＝期权卖出价－期权买入价
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- A.Ⅰ、Ⅱ
- B.Ⅱ、Ⅲ
- C.Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅳ
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