上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（ ）。
- A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325.5元Delta
- B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625.5元
- C.C@39000合约对冲2525.5元Delta
- D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825.5元
正确答案及解析
正确答案
B
解析
针对上题对冲方案存在不足之处，例如所需建立的期权头寸过大，在交易时可能无法获得理想的建仓价格，这时，该金融机构可能需要再将一部分Delta分配到其他的期权中，故不考虑A、C两项。D项，没有将期权的Delta全部对冲。因此B项方案最可行。
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