如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（ ）。
- A.5.92
- B.5.95
- C.5.77
- D.5.97
正确答案及解析
正确答案
C
解析
组合的Vega值=2×14.43=28.86，则波动率变动给改投资策略带来的价值变动为：△=Vega×(40％-20％)≈5.77。
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- A.正确
- B.错误
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