下列描述中属于极端情景的有（ ）。
- A.相关关系走向极端的+1或-1
- B.历史上曾经发生过的重大损失情景
- C.模型参数不再适用
- D.波动率的稳定性被打破
正确答案及解析
正确答案
A、B、C、D
解析
极端情景包括历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景，假设情景包括模型假设或模型参数不再适用，市场价格巨幅波动，原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1，或外部环境发生重大变化等情景。
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