下列表述属于敏感性分析的是（ ）。
- A.股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%，则组合净值仅下跌5%
- B.当前"15附息国债16"的久期和凸性分别是8.42和81.32
- C.在随机波动率模型下，"50ETF购9月3.10"明日的跌幅为95%的可能性不超过70%
- D.若利率下降500个基点，指数下降30%，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损
正确答案及解析
正确答案
B
解析
最常见的敏感性指标：衡量股票价格系统性风险的β系数；衡量利率风险的久期和凸性；衡量期权类金融衍生品市场风险的希腊字母。
包含此试题的试卷
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22[判断题（AB）]？波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。（ ）
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