在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，
下列表述正确的是( )。
- A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
- B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
- C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
- D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
正确答案及解析
正确答案
A、B
解析
历史模拟法，即风险因子的历史数据作为未来的可能场景，它不需要对市场因子的统计分布做出假设，而是直接根据VaR的定义作出计算。蒙特卡罗模拟法的实施首先需要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。C项，蒙特卡罗模拟法需要根据风险因子的每种场景下组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR，需要考虑各个风险因子之间的相关性；D项，蒙特卡罗模拟法需要根据历史数据来估计出联合分布的参数。
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