合约中的期权在合约建立时处于的价值状态是（ ）。
- A.实值
- B.平值
- C.虚值
- D.无法确定
正确答案及解析
正确答案
C
解析
合约刚开始建立时，指数的点位是 100，而看跌期权的行权价则是96.2，所以这是一个虚值期权。
包含此试题的试卷
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投资者卖出执行价格为800美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为50美分/蒲式耳，同时买进相同份数到期日相同，执行价格为850美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权，期权费为40美分/蒲式耳，据此回答以下三题：（不计交易成本）
到期日玉米期货价格为（ ）美分/蒲式耳，该策略达到损益平衡。查看材料
-
- A.840
- B.860
- C.800
- D.810
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该策略最大损失为（ ）美分/蒲式耳。查看材料
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- A.40
- B.10
- C.60
- D.50
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该策略最大收益为（ ）美分/蒲式耳。查看材料
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- A.50
- B.-10
- C.10
- D.0
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