假设贸易商最终延长了套期保值交易，实际上是在 6 月 16 日和 7 月 8 日在期货市场上分别买入平仓 16000 吨和 9600吨的9 月棕榈油期货合约， 结束套保。平仓价分别为 5500 元/吨和 5450 元/吨，全部费用大概合计约 15 万元。经过套期保值交易后，贸易商的结果是（ ）。
- A.期货与现货市场盈亏冲抵，略有盈利
- B.期货与现货市场盈亏冲抵，仍有损失
- C.期货与现货市场盈亏冲抵，正好为 0
- D.达到了公司预期的完全套保的目的
正确答案及解析
正确答案
B
解析
期货市场平仓盈利： （5590—5500）×16000+（5590－5450）×9600—15=263.4 万元；而现货跌价损失为380 万元，故选择 B。
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22[判断题（AB）]？波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。（ ）
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