某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。
- A.0.005
- B.0.0016
- C.0.0791
- D.0.0324
正确答案及解析
正确答案
B
解析
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22[判断题(AB)]?波动率增加将使行权价格附近的Gamma减小。( )
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- A.正确
- B.错误
- C.不确定
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