下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。
正确答案及解析
正确答案
A、B、D
解析
C项，在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。
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到期日玉米期货价格为（ ）美分/蒲式耳，该策略达到损益平衡。查看材料
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- A.840
- B.860
- C.800
- D.810
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该策略最大损失为（ ）美分/蒲式耳。查看材料
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- A.40
- B.10
- C.60
- D.50
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该策略最大收益为（ ）美分/蒲式耳。查看材料
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- A.50
- B.-10
- C.10
- D.0
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