若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：
即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）
一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元
三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元
该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（ ）。
- A.0.0218美元
- B.0.0102美元
- C.0.0116美元
- D.0.032美元
正确答案及解析
正确答案
C
解析
第一笔交易每英镑可得收益1.5960－1.5742＝0.0218（美元），第二笔交易每英镑须贴出1.5970－1.5868＝0.0102（美元），两笔交易合计每英镑可获得收益0.0116美元。
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