某投资银行通过市场观察，目前各个期限的市场利率水平基本上都低于3个月前的水平，而3个月前，该投资银行作为债券承销商买入并持有了3个上市公司分别发行的固定利率的次级债X、Y和Z，信用级别分别是BBB级、BB级和CC级，期限分别为4年、5年和7年，总规模是12.8亿美元。为了保护市场利率水平下行所带来的债券价值上升，该投资银行发起了合成CDO项目。
下列关于CDO总规模的设定哪项是合理的？（ ）
- A.10亿美元
- B.13亿美元
- C.16亿美元
- D.18亿美元
正确答案及解析
正确答案
A
解析
CDO的总规模要以基础资产池的总规模为限。在案例中，投资银行所持有的公司债券规模为12.8亿美元，所以以此为基础资产而发行CDO时，CDO的面值不能超过12.8亿美元，因此只有10亿美元的规模是合理的。
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